主题：最大回撤

同样一个策略,没有都没变,为何过一段时间在测(同样时间段),其他的都一样(交易次数,收益等),为何历史的最大回撤不一样了?

 

请见图，这是去年测试的(历史回撤资金6.8万)：

 

此主题相关图片如下：121.jpg

 

 

 

这是今天的(历史回撤资金4.9万):

此主题相关图片如下：131.jpg

这个是解决问题的方法吗?两次的结果不一样?用户不能有疑问吗?你们就不能说明一下吗?何必和绕弯子呢?

 

为何在论坛问个问题这么难呢?我一般有问题不发帖，先搜，最初学公式的时候就是这样，但金字塔论坛不能解决问题，百度搜到了理想、MACD论坛有答案，所以没办法注册了很多其他论坛的帐户，有问题上那里去问。

现在偶然发帖，还是一样，我都写得那么清楚了，是版主没仔细看，还是我的理解有问题，总算找到了官方的验证了。

 

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不回复就顶起！

上面图的第一的1，是1手的意思，原先把开仓手数设为可改动。

后来把策略固定成1手，所以把1去掉了！

 

所以参数没变，策略什么都没变！

源码在这里：

重发：注是3分钟周期。

 

 

input:mm1(4,4,5,1);
input:mm2(4,2,5,1);
input:mm3(5,4,6,1);
input:mm4(10,8,10,1);
input:mm5(200,170,260,10);
input:mm6(7,6,10,1);

runmode:0;
variable:ema12=c,ema26=c,dea=0;
if day<>ref(day,1) then begin
  ema12:=c;
  ema26:=c;
  dea:=0;
end
ema12:=ema12*11/13+c*2/13;
ema26:=ema26*25/27+c*2/27;
diff:ema12-ema26;
dea:=dea*4/5+diff/5;
dea1:dea;
macd:2*(diff-dea),colorstick;

TYP:= (HIGH + LOW + CLOSE)/3;
cci:=(TYP-MA(TYP,6))/(0.015*AVEDEV(TYP,6));

开多1:count(diff>ref(diff,1),mm1)=mm1;
开多2:count(macd>ref(macd,1),mm2)=mm2;
开多3:count(diff>dea1,mm3)=mm3;
开多:开多1 AND 开多2 AND 开多3;

开空1:count(diff<ref(diff,1),mm1)=mm1;
开空2:count(macd<ref(macd,1),mm2)=mm2;
开空3:count(diff<dea1,mm3)=mm3;
开空:开空1 AND 开空2 AND 开空3;

平多1:=count(macd<ref(macd,1),mm4)=mm4;
平多2:=cci>mm5;
平空1:=count(macd>ref(macd,1),mm4)=mm4;
平空2:=cci<-mm5;

平多:平多1 or 平多2 or CLOSE<=(ENTERPRICE-mm6); 
平空:平空1 or 平空2 or CLOSE>=(ENTERPRICE+mm6);

 

IF HOLDING>0 AND 平多 THEN SELL(1,0,MARKET);
IF HOLDING>0 AND TIME=151200  THEN SELL(1,0,MARKET);
IF HOLDING<0 AND 平空  THEN SELLSHORT(1,0,MARKET);
IF HOLDING<0 AND TIME=151200  THEN SELLSHORT(1,0,MARKET);
IF HOLDING=0 AND 开多  AND TIME<150900  THEN BUY(1,1,MARKET); 
IF HOLDING=0 AND 开空  AND TIME<150900  THEN BUYSHORT(1,1,MARKET);

开平都是万一，时间110101-121013.期指。

自定义平仓要晚点确认，不在这个电脑。是不是在测试的选项里面？应该没有，但有的话，也是很久以前的事了，至少在121013后没动过。

其实我另外的一个策略也有这种问题?只是没有截图保存？拿不出“证据”，呵呵！

1:

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4:

 

 

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5:

 

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6:

 

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