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主题:[原创]这个策略能用吗?

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[原创]这个策略能用吗?  发帖心情 Post By:2013/6/15 22:02:59 [显示全部帖子]

个人试写了两个策略,评测分别如下图:一个收益率高些,但交易次数多,回撤大些,胜率也低些,另外一个收益率低些,但其它指标相对要好些,请教哪个策略好?另外,这样的策略能用于实盘吗?

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  发帖心情 Post By:2013/6/15 22:04:31 [显示全部帖子]

是股指期货,1min的K线周期,20万本金,1手评测。
[此贴子已经被作者于2013/6/15 22:06:14编辑过]

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  发帖心情 Post By:2013/6/16 13:36:24 [显示全部帖子]

感谢楼上诸多朋友的点评,样本分年度测试,2011年表现差些,但1手股指也有44万的盈利,2010、2012、2013年表现都稳定,实盘测试跑过了,基本上没有滑点,有时不成交,滑点也不超过2点,个人觉得这个实盘滑点影响应该是不大的。但对平均每天10多次之多的交易次数,心中嘀咕,会不会太多呢?

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  发帖心情 Post By:2013/7/28 21:57:47 [显示全部帖子]

请各位做期货日内交易的朋友,继续就交易次数的问题发表高见

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  发帖心情 Post By:2013/7/28 22:03:31 [显示全部帖子]

如果3年的总利润有500万,那么平均每天10多次的交易次数不算多,

 

如果3年的总利润有300万,那么平均每天12次以内的交易次数不算多,

 

如果3年的总利润有200万,那么平均每天8次以上的交易次数有点多,

 

如果3年的总利润有100万,那么平均每天6次以上的交易次数比较多,


各位对楼上朋友的上述看法认同吗?


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