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cww

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Post By：2013/7/3 19:18:59 [只看该作者]

历史回测仅仅代表过去不能替代未来,仅仅只能作为参考.如何用己有的数据和其它数据推测未来是一个具挑战性的难题.建议先用指数代替连续测试一下,就大致知道未来会有多少收益及最大回测的范围.模型开发要兼顾历史、立足现在、展望未来.

dianslm

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Post By：2013/7/3 21:45:29 [只看该作者]

以下是引用cww在2013/7/3 19:18:59的发言：

这是典型的外行话

cww

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Post By：2013/7/3 23:18:18 [只看该作者]

楼上不要自以为内行,就算你是学金融数学搞量化研究又有什么能耐?还不及我学化学的呢!既没有理论创新,又没有实盘经验,我们可以随PK.

dianslm

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Post By：2013/7/4 0:00:41 [只看该作者]

以下是引用cww在2013/7/3 23:18:18的发言：
楼上不要自以为内行,就算你是学金融数学搞量化研究又有什么能耐?还不及我学化学的呢!既没有理论创新,又没有实盘经验,我们可以随PK.

历史回测仅仅代表过去不能替代未来,仅仅只能作为参考.如何用己有的数据和其它数据推测未来是一个具挑战性的难题.建议先用指数代替连续测试一下,就大致知道未来会有多少收益及最大回测的范围.模型开发要兼顾历史、立足现在、展望未来.
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实际上模型开发只认“历史”，没有什么“立足现在、展望未来”，

如果非要说“立足现在、展望未来”，那也是指你的历史“样本数”符合统计学要求么？

对于样本数不够的历史回测，我们无法做到“立足现在、展望未来”，

那种主观认为现在与历史不一样，所以每1个月、3个月、1年的定期调整参数的做法，并非真正意义上的“立足现在、展望未来”。

至于你的“PK”，你想怎样PK？