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但他对不同条件开仓的订单平仓条件也不同，不能混合的。

建议你学习阿火的多策略集成，图表中很简单：

分享：各个交易策略的组合（图表化版本）：

比如，有3个模型A、B、C，均为K线走完模式，且为逐K线模式，想组合在一起。要如何实现呢？

方法如下：

第一步，在各个模型的最开头加入记录持仓的变量cc，如以下红色部分:

runmode:0;

cc:=holding;

ma5:=ma(c,5);

ma10:=ma(c,10);

if holding>0 and ma5<ma10 then sell(1,1,thisclose);

if holding<0 and ma5>ma10 then sellshort(1,1,thisclose);

if holding=0 and ma5>ma10 then buy(1,1,thisclose);

if holding=0 and ma5<ma10 then buyshort(1,1,thisclose);

第二步，新建一个模型，把A、B、C 三个模型的变量“ CC ”引用过来，并加入蓝色部分的指令代码即可，如下：

cc1:=stkindi(stklabel,'模型A.cc',0,11,0); //2分钟，多分钟设置为2
cc2:=stkindi(stklabel,'模型B.cc',0,2,0); //5分钟
cc3:=stkindi(stklabel,'模型C.cc',0,18,0); //10分钟

cc800988:=3*cc1 + 1*cc2 + 2*cc3;//各个模型的仓位系数。这里表示 A模型下3手，B模型下1手，C模型下2手

order:=cc800988-holding;
if order>0 then begin
pc:=min(abs(min(holding,0)),order);
kc:=order-pc;
sellshort(pc>0,pc,limitr,o);
buy(kc>0,kc,limitr,o);
end
if order<0 then begin
pc:=min(max(holding,0),abs(order));
kc:=abs(order)-pc;
sell(pc>0,pc,limitr,o);
buyshort(kc>0,kc,limitr,o);
end

注意事项：

1、第二步新建的模型（总交易系统）放到图表上，比如命名为“多策略整合”，其他程序不用放到图表上，金字塔中存在即可

2、图表程序化中选择“间隔”，几秒随便你填，我是设3秒，不要选择走完K线，因为

cc:=holding;这句代码放在最前面，已经表示下一K线开仓，如果再选择走完K线，就变成走完两根K线才开仓了

3、图表周期必须选你所有交易策略中，至少是最小周期的模型，最好是1分钟周期，这样你可以在1分钟图中交易你的1分钟模型、5分钟模型。。。。日线模型，这样可以使你的信号出来后很快交易（但是不知道分笔图然后选走完K线行不行，不过我知道分笔选间隔N秒是不行的，因为N秒后，K线早成为过去，交易系统检查不到信号了，漏单严重）

4、cc:=holding;不要放到最后，否则仓位可能很混乱

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