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主题：[原创]一个改进的海龟短线策略
美女呀，离线，留言给我吧！
jiangsen
 小大  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：黑侠 帖子：992 积分：4305 威望：0 精华：0 注册：2012/8/3 10:50:38 		  发帖心情 Post By：2013/4/11 17:39:50 [只看该作者]

厉害

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
hd006
 小大  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：126 积分：154 威望：0 精华：0 注册：2012/2/27 9:06:15 		  发帖心情 Post By：2013/4/11 18:34:03 [只看该作者]

只能说太神了

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
dcetrader
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等级：论坛游侠 帖子：305 积分：137 威望：0 精华：0 注册：2010/10/17 14:41:05 		  发帖心情 Post By：2013/4/15 7:38:30 [只看该作者]

公式尾部加下这些，结合图可以直观寻找公式是否有问题。

笔数:NUMwinTRADE+NUMLOSSTRADE,COLORGRAY,LINETHICK0;
本金+平仓:ASSET-OPENPROFIT,NOAXIS,COLORGRAY,linethick2;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值
胜率:PERCENTWIN,COLORGRAY,LINETHICK0;
上笔:numprofit(1),COLORGRAY,LINETHICK0;
上笔%:numprofit(1)*100/(ASSET-OPENPROFIT-numprofit(1)),COLORGRAY,LINETHICK0;
浮动:OPENPROFIT,COLORGRAY,LINETHICK0;
浮动%:OPENPROFIT*100/(ASSET-OPENPROFIT),COLORGRAY,LINETHICK0;

 
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
dcetrader
 小大  14楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：305 积分：137 威望：0 精华：0 注册：2010/10/17 14:41:05 		  发帖心情 Post By：2013/4/15 7:41:11 [只看该作者]

很多成交价是错的。。。。：（

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
qinjuns
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等级：新手上路 帖子：18 积分：7 威望：0 精华：0 注册：2013/3/9 12:08:22 		  发帖心情 Post By：2013/4/19 16:25:12 [只看该作者]

谢谢各位的关注。贴出的代码只是给大家提供一个思路----以海龟交易法来实现幽灵法则。不知道幽灵法则的朋友可参阅

<幽灵的礼物>一书。这段代码的确是有问题的，哪位想实盘的话还得自己改进。

我准备用于实盘的模型也是在这个思路的基础上改进形成的，现在的模型运行基本上是正常的，就是还有一些问题需要摸索完善。下面是这个新模型的资金曲线图，以50万资金，最多开三手测试的，其它的设置同上。测试的代码里，用LIMIT开仓，以STOPR平仓，以MARKET平隔夜仓，不含未来函数。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：资金曲线图.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
上面的曲线看着很美，各位不要太认真，权当娱乐。但经过模拟盘测试才发现:在实盘中想获得这样的资金曲线几乎是不可能的事。我先是用STOP交易控制符测试的，开平仓倒是很稳定，很少有丢单的现象，但是滑点很大与测试效果相差最大。然后将交易控制符换做LIMIT限价指令(不是直接换，相应地开平仓条件也做了改变)，在模拟盘中的表现与测试效果最接近，但是行情变化较快时，一些单子成交不了。特别是开的单子平不了，行情反向运行时，亏损会迅速扩大。

如何让模型稳定运行，如何让成交价更接近测试效果，这些问题还需要各位的指点。

再发一张这个模型在今天股指K线上的信号图，请大家看一下。应该说今天的趋势是最适合我模型的，用一个1000万的模拟帐户，每次开5手，最多开15手，今天的获利大概是26万左右。但是，在小的震荡趋势下，模型是持平或微亏的。

 
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djphilips
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等级：新手上路 帖子：61 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/5 13:49:50 		  发帖心情 Post By：2013/6/6 16:11:39 [只看该作者]

以下是引用qinjuns在2013-4-19 16:25:12的发言：

谢谢各位的关注。贴出的代码只是给大家提供一个思路----以海龟交易法来实现幽灵法则。不知道幽灵法则的朋友可参阅

<幽灵的礼物>一书。这段代码的确是有问题的，哪位想实盘的话还得自己改进。

我准备用于实盘的模型也是在这个思路的基础上改进形成的，现在的模型运行基本上是正常的，就是还有一些问题需要摸索完善。下面是这个新模型的资金曲线图，以50万资金，最多开三手测试的，其它的设置同上。测试的代码里，用LIMIT开仓，以STOPR平仓，以MARKET平隔夜仓，不含未来函数。


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上面的曲线看着很美，各位不要太认真，权当娱乐。但经过模拟盘测试才发现:在实盘中想获得这样的资金曲线几乎是不可能的事。我先是用STOP交易控制符测试的，开平仓倒是很稳定，很少有丢单的现象，但是滑点很大与测试效果相差最大。然后将交易控制符换做LIMIT限价指令(不是直接换，相应地开平仓条件也做了改变)，在模拟盘中的表现与测试效果最接近，但是行情变化较快时，一些单子成交不了。特别是开的单子平不了，行情反向运行时，亏损会迅速扩大。

如何让模型稳定运行，如何让成交价更接近测试效果，这些问题还需要各位的指点。

再发一张这个模型在今天股指K线上的信号图，请大家看一下。应该说今天的趋势是最适合我模型的，用一个1000万的模拟帐户，每次开5手，最多开15手，今天的获利大概是26万左右。但是，在小的震荡趋势下，模型是持平或微亏的。

 
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你试试看开平仓都用market。也就是次周期开盘价操作，这个比较可靠了。至于网速和其他问题造成的滑点，不是系统能解决的，或者在触发信号的价格基础上你直接加进去几跳的滑点值。
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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2013/6/9 20:58:09 [只看该作者]

以下是引用qinjuns在2013/4/19 16:25:12的发言：

谢谢各位的关注。贴出的代码只是给大家提供一个思路----以海龟交易法来实现幽灵法则。不知道幽灵法则的朋友可参阅

<幽灵的礼物>一书。这段代码的确是有问题的，哪位想实盘的话还得自己改进。

我准备用于实盘的模型也是在这个思路的基础上改进形成的，现在的模型运行基本上是正常的，就是还有一些问题需要摸索完善。下面是这个新模型的资金曲线图，以50万资金，最多开三手测试的，其它的设置同上。测试的代码里，用LIMIT开仓，以STOPR平仓，以MARKET平隔夜仓，不含未来函数。


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上面的曲线看着很美，各位不要太认真，权当娱乐。但经过模拟盘测试才发现:在实盘中想获得这样的资金曲线几乎是不可能的事。我先是用STOP交易控制符测试的，开平仓倒是很稳定，很少有丢单的现象，但是滑点很大与测试效果相差最大。然后将交易控制符换做LIMIT限价指令(不是直接换，相应地开平仓条件也做了改变)，在模拟盘中的表现与测试效果最接近，但是行情变化较快时，一些单子成交不了。特别是开的单子平不了，行情反向运行时，亏损会迅速扩大。

如何让模型稳定运行，如何让成交价更接近测试效果，这些问题还需要各位的指点。

再发一张这个模型在今天股指K线上的信号图，请大家看一下。应该说今天的趋势是最适合我模型的，用一个1000万的模拟帐户，每次开5手，最多开15手，今天的获利大概是26万左右。但是，在小的震荡趋势下，模型是持平或微亏的。

 
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坦白的说你这个其实是亏损的系统，我保证你实盘100%亏，漏洞太多。

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2013/6/9 21:00:31 [只看该作者]

如果期货实盘可以这么简单拿个海龟搞STOP指令就能年盈利200%，那么全世界都是亿万富翁了。

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投资老友-WAN
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兄弟，说几点意见，不对请批评，你这个模型的问题主要是：

--你模型的交易指令都是stop指令，这种指令只在模型回测有效，实盘时没效，这种指令是你的成交价都在刚好触发信号时的价格成交，实盘时可能不是这样。实盘交易时，如果模式选择选“一根K线走完后”方式，那肯定不是刚好触发信号时的价格成交，而是K线走完的价格成交，如果选“固定时间间隔”扫描，如1秒扫描，实盘可能刚好触发信号时的价格成交，但要解决信号忽闪的问题，而且测试结果与实盘结果在选“固定时间间隔”扫描方式时，差异很大

--我对比过，同一个模型，采用STOP指令后，收益率能提高一倍多，但那是虚假的。

--你可以把你的模型加到图表中看看，看交易信号对不对，如果有很多白信号，就是有问题的。

--还有你50万的起始资金，模型开到4手期指，几乎满仓，实盘没人敢这么干的。
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qinjuns
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等级：新手上路 帖子：18 积分：7 威望：0 精华：0 注册：2013/3/9 12:08:22 		谢谢指正  发帖心情 Post By：2013/6/25 16:46:26 [只看该作者]

投资老友-WAN 说的几点都很中肯，我在测试的过程中也认识到了这个问题。
现在模型已经做了大的修改和完善，比如把STOP指令全部改为LIMITR限价指令或者市价指令marketr，模型仍在测试阶段，
我用的是固定轮询模式，在股指15秒周期中，采用延迟5秒下单，但信号偶然仍有消失的情况。一般用自动持仓同步功能来恢复仓位。
在模拟盘中的效果还算可以，只是不知道实盘中会怎么样？

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这是今天股指尾盘的10秒钟信号图，测试结果是赢利的，麻烦你给看看实盘中会有什么问题。
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