主题：[原创]一个改进的海龟短线策略

兄弟，说几点意见，不对请批评，你这个模型的问题主要是：

--你模型的交易指令都是stop指令，这种指令只在模型回测有效，实盘时没效，这种指令是你的成交价都在刚好触发信号时的价格成交，实盘时可能不是这样。实盘交易时，如果模式选择选“一根K线走完后”方式，那肯定不是刚好触发信号时的价格成交，而是K线走完的价格成交，如果选“固定时间间隔”扫描，如1秒扫描，实盘可能刚好触发信号时的价格成交，但要解决信号忽闪的问题，而且测试结果与实盘结果在选“固定时间间隔”扫描方式时，差异很大

--我对比过，同一个模型，采用STOP指令后，收益率能提高一倍多，但那是虚假的。

--你可以把你的模型加到图表中看看，看交易信号对不对，如果有很多白信号，就是有问题的。

--还有你50万的起始资金，模型开到4手期指，几乎满仓，实盘没人敢这么干的。