帮我看一下程序，怎么会开多仓2次？ - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

消失后holding=0 图片点击可在新窗口打开查看

这就是虚拟持仓，哈哈

以下是引用Ivan在2013-4-3 13:55:15的发言：

我那是在下根k线02秒处再发出重复开仓，这时holding=-1了

如果信号消失，holding就是0

以下是引用xiaotianshen在2013-4-3 20:57:47的发言：

看了这句话，是否可以这样理解：holding为虚拟持仓，仅表示信号出现过，如果信号出现后在某一时刻又消失了，那么系统在信号出现时的开仓行为，在这一时刻并不承认，系统会认为是没开过仓，所以才出现重复开仓。这样理解对吗？
如果是这样的话，holding的可靠度太低，图表交易程序是否可以用 tholding 代替 holding？

[此贴子已经被作者于2013-4-3 20:58:22编辑过]

tholding替代holding，结果一定是图表上的信号和实际交易完全不一样，这样测试句没有任何参考意义了，建议还是用holding＋持仓自动同步，这样holding和tholding就一致了，是可靠的

以下是引用Ivan在2013-4-3 15:26:14的发言：

这是图表程序化交易表中的记录：

46      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 09:42:56    开空    1         2497.2    805393
47      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 10:27:04    平空    1         2497.8    805393
48      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 10:27:08    开多    1         2497.8    805393
49      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 11:00:57    平多    1         2496.8    805393
50      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 11:00:58    开空    1         2496.6    805393
51      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 14:47:56    平空    1         2489.6    805393
52      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 14:47:56    开多    1         2489.8    805393
53      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 15:06:59    平多    1         2481.2    805393

看你的记录中，明显有“信号消失恢复持仓”这个记录。也就是信号肯定消失过在59秒的时候，但是否实际恢复正常了不知道，然后接下来“【回报】805393 : 委托手数超过可平仓数量--805393,IF1304,买,平,投,1,2490.6000,805393,cffex,jztb2b”显示，你的代码做了平仓操作，但实际上没有可平持仓。不知道你的平仓有没有用holding来判断，如果没有，那么就有问题（图表无开仓怎么图表平仓呢），如果有，那么没问题，只是在此之前实际持仓和图表虚拟持仓不一致。

总之，感觉你的程序挺混乱的，很容易出问题

以下是引用Ivan在2013-4-3 15:21:31的发言：

没有消失啊，图表上有显示信号啊，而且图表程序化交易列表中的交易记录是正常的，与模拟账户里的交易记录完全不一样呢？

你看到图表上有信号，但这个信号是你后来看到的，很可能实盘的过程中，是曾经消失，然后有出现的，图表上只能让你看到最后出现的那个信号。

我以前写mt4程序也有这个问题的，图表上你只能看到最后的信号，消失了的信号你是看不到的

以下是引用Ivan在2013-4-3 14:56:56的发言：

2013-04-03 14:47:52.606    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:53.619    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:54.633    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:56.346    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF00
2013-04-03 14:47:56.370    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-04-03 14:47:56.377    【图表】模型下单 1
2013-04-03 14:47:56.384    【图表】下单系数调整后手数:1
2013-04-03 14:47:56.390    【图表】实际持仓 -1
2013-04-03 14:47:56.400    【图表】至队列下单
2013-04-03 14:47:56.408    【图表】触发下单 BUY 品种 IF00
2013-04-03 14:47:56.416    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-04-03 14:47:56.435    【图表】模型下单 1
2013-04-03 14:47:56.442    【图表】下单系数调整后手数:1
2013-04-03 14:47:56.449    【图表】至队列下单
2013-04-03 14:47:56.456    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:56.459    【队列】当前队列准备处理数据：2条
2013-04-03 14:47:56.466    【队列】发送下单指令
2013-04-03 14:47:56.473    【下单】IF04 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户805393 Formula 1
2013-04-03 14:47:56.481    【队列】当前队列准备处理数据：2条
2013-04-03 14:47:56.487    【队列】当前有未处理队列，返回等待
2013-04-03 14:47:56.673    【平仓委托计量】1 - 0
2013-04-03 14:47:56.682    【回报】805393 : IF04 - 正在申报 1 价格:2490.40 平仓买入
2013-04-03 14:47:56.946    【回报】805393 : IF04 全部成交 1 价格:2489.6 平买
2013-04-03 14:47:56.954    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2013-04-03 14:47:56.961    【队列】发送下单指令
2013-04-03 14:47:56.968    【下单】IF04 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户805393 Formula 1
2013-04-03 14:47:56.974    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2013-04-03 14:47:56.982    【队列】当前有未处理队列，返回等待
2013-04-03 14:47:56.988    当前尚有未处理完事件－ 6012
2013-04-03 14:47:57.441    【回报】805393 : IF04 - 正在申报 1 价格:2490.40 开仓买入
2013-04-03 14:47:57.549    【回报】805393 : IF04 全部成交 1 价格:2489.8 开买
2013-04-03 14:47:57.991    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:58.726    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:59.705    【恢复】信号消失恢复持仓
2013-04-03 14:47:59.715    【恢复】信号消失恢复持仓
2013-04-03 14:47:59.722    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:59.726    【下单】IF04 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户805393 Formula 1
2013-04-03 14:47:59.734    【下单】IF04 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户805393 Formula 1
2013-04-03 14:47:59.741    当前尚有未处理完事件－ 6021
2013-04-03 14:47:59.956    【回报】805393 : 委托手数超过可平仓数量--805393,IF1304,买,平,投,1,2490.6000,805393,cffex,jztb2b
2013-04-03 14:48:00.739    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:48:00.925    【回报】805393 : IF04 - 正在申报 1 价格:2490.60 开仓买入
2013-04-03 14:48:01.189    【回报】805393 : IF04 全部成交 1 价格:2490.0 开买
2013-04-03 14:48:01.734    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:48:02.745    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:48:03.758    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:48:04.777    【图表】IF00 运行完毕

看样子你开始是持有一空单的，最起码是虚拟持仓holding=-1，假设这时实际持仓和他一致，那tholding是-1
14:47:56.946 平空单成功，结果holding=0，tholding=0
14:47:57.549 开多单成功，结果holding=1，tholding=1
14:47:59.705
和
14:47:59.715
两次恢复持仓，可能是金字塔反过来操作了，平了57.549的多单，重新开了56.946的空单，即这时又持有空单了
因信号消失，那么holding恢复到信号前的情况，即开始时的holding=-1，即信号消失恢复持仓的意思
但我估计问题出在这里，假设恢复持仓实际操作没成功（原因问金字塔了），那么tholding没变化，还是1，即这时你实际持有多单1手的

14:47:59.726 你的程序发了平空单指令
14:47:59.734 你的程序发了开多单指令
14:47:59.956 提示说平空失败（实际无持空单，但也可能像我上面猜的那样，实际是持多单的），那么holding由-1变0（虚拟持仓改变了），但tholding仍为1（实际持仓没变化）
14:48:01.189 开多单成功了，holding由0变1，tholding由1变2

看样子你那时候的确是存在信号消失的，但有可能是恢复持仓的功能没起作用，否则14:47:59.956不会说无空单可平

嗯，所以我是不太敢用太高频的操作的，可能用持仓同步或者信号消失恢复持仓，那么当信号在一两个tick之间出现闪烁的时候，估计系统处理起来很困难，很容易出现实际持仓和虚拟持仓无法同步

图表的还是尽可能用走完K线吧，并且不要选择提前N秒下单，弱要严格按实盘中可能存在的信号高速开平，可能要用他的后台交易模式了，但正如金字塔所提示的，那样对编程能力要求较高。起码你无法从图表上看到信号

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