主题：[建议]LIMIT判断能否改进

 现在LIMIT语句的判断是第二个周期内达到才能算下单有效，跟实盘差别很大，可否改成只要在下一次开仓之前达到这个价位，都算作limit语句有效，同时，holding的判断也会在limit下单语句条件达到后才会变化。

 现在的情况让回测统计无效，只能一个个数据去判断，而且，在图形上，由于系统判断为下单失败，对于后面的开仓点也会跳过。

 LIMITR也一样啊，limitr的判断跟那个，判断是本身那根k线有没有达到限价，如果达到就判断成交了。这跟实际差很多啊，实际中，只有在后面的k线达到这个价位才能判断是否成交。

我希望的是可以判断在下达限价指令后到下一次开仓前达到价位就可以判断为成交，毕竟是自动交易，不可能时时刻刻看着。

我用限价指令下单的话并不限制在下周期成立，一般来说，单子挂着就是等待成交，现在却是只能让我挂3分钟，没道理啊，与实际情况也不相符，总不能挂个三分钟就撤单追价吧，这样限价完全没有意义了。

 交易程序总是要最大可能的贴近实际交易吧

 limitr不是挂单吗，晕倒，我挂一个高点的限价为什么不可以，我可以等待他成交啊，或者他不成交的话我在一定条件下追单，不然要limit指令干嘛，全部换mkt算了，

这个是软件在成交判断上的问题，你说的是考虑用stop指令，但这个跟limit是有差别的，limit可以先挂单，在成交序列中优先成交，而stop是达到价格后在挂单，挂单比较迟，行情波动大的时候可能错过。这是两个指令，软件应该根据不同的指令来分别判断，而不是说这个不要用，用那个。

也不能把所有的东西推到后台交易啊，后台交易有个好处，啥都看不到，具体怎么样只有软件知道，但就算后台交易，在策略开发的时候也需要统计吧，不能瞎编编就用后台跑吧，对于大部分交易者来说，就算运行后台他也会用一个图表来观察开平仓情况的。

回到limit的判断来说，其实只需要不太复杂的改进啊，就是跟踪判断下单后一直到下次开平仓信号发出前，这个价位有没有达到，有达到的话在价格达到的那个k线，holding值变化，如果没有达到，holding一直保持不变。如果要完善一点，可以考虑当日收盘时的情况，当日收盘没有达到可以选择明日开盘重新限价挂单或判断限价失败，这个时候才能算是真正失败。

 下单与成交的判断有关系吗？我也是在本周期下单啊，下完限价单以后单子就一直挂在市场上，没有哪个交易所规定说限价单限一根k线内成交吧，只要当天后面的价格有达到限价就成交了，不是吗？

 我今天对一年多来所有的信号进行了回顾，里面会有不少虚假判断，这样有两个问题，一个是回测结果不准确，另外一方面就是过滤掉了过了后面的开仓信号，因为我在系统中一般情况下不同向开仓。