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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 请问如何编一个比较2个合约的涨跌价差套利公式,如何弄?

   

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主题:请问如何编一个比较2个合约的涨跌价差套利公式,如何弄?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
z7c9
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等级:小飞侠 帖子:1882 积分:3310 威望:0 精华:15 注册:2010/3/15 13:11:56
  发帖心情 Post By:2011/1/25 17:39:10    Post IP:114.241.163.212[显示全部帖子]

以下内容为程序代码:

1 runmode:1;
2
3 账户:='666666';
4
5 品种1:='er05';
6 品种2:='er09';
7
8 品种1最新价:=dynainfo2(7,品种1);
9 品种2最新价:=dynainfo2(7,品种2);
10
11 品种1涨跌:=dynainfo2(12,品种1);
12 品种2涨跌:=dynainfo2(12,品种2);
13
14 涨跌差值:=品种1涨跌-品种2涨跌;
15
16 if 涨跌差值>=-15 then begin
17     tbuy(1,1,lmt,0,品种1最新价,账户,品种1),orderqueue;
18     tbuyshort(1,1,lmt,0,品种2最新价,账户,品种2),orderqueue;
19 end

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
z7c9
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  发帖心情 Post By:2011/1/25 18:13:08    Post IP:114.241.163.212[显示全部帖子]

以下内容为程序代码:

1 runmode:1;
2
3 品种1:='er05';
4 品种2:='er09';
5
6 品种1涨跌:=callstock(品种1,vtopen)-callstock(品种1,vtopen,6);
7 品种2涨跌:=callstock(品种2,vtopen)-callstock(品种2,vtopen,6);
8
9 涨跌差值:品种1涨跌-品种2涨跌;

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