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主题：如何大致评估一个系统的实盘表现
帅哥哟，离线，有人找我吗？
bigbear
 小大  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：67 积分：200 威望：0 精华：0 注册：2012/9/3 17:46:47 		  发帖心情 Post By：2013/3/14 20:56:22 [只看该作者]

没有发出交易信号，就不交易啊。

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
鸟人
 小大  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游民 帖子：120 积分：608 威望：0 精华：0 注册：2012/9/23 16:36:56 		  发帖心情 Post By：2013/3/14 21:30:40 [只看该作者]

如果我没看错的话，你的模型向前引用过多数据，交易次数过少，有过度优化嫌疑，交易1000次以下模型最好别实盘，行情适应能力不强

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美女呀，离线，留言给我吧！
jiangsen
 小大  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：黑侠 帖子：992 积分：4305 威望：0 精华：0 注册：2012/8/3 10:50:38 		  发帖心情 Post By：2013/3/14 21:49:59 [只看该作者]

贴下完整的测试报告

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
bigbear
 小大  14楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：67 积分：200 威望：0 精华：0 注册：2012/9/3 17:46:47 		  发帖心情 Post By：2013/3/14 23:48:46 [只看该作者]

    测试摘要

      测试品种:               股指连续
      平均利润:               3,172.03      年回报率:         79.25%(1063天)
      交易次数:                    282          胜率:                 48.23%
  盈利交易次数:                    136        成功率:                  0.00%
  年均信号数量:                   0.00  年均交易次数:                96.83次
      盈利系数:                  -0.04 均盈利/均亏损:                   2.36
        夏普率:                 0.2776       MAR比率:                  5.62%

  最大连盈次数:                      6  最大连亏次数:                      6
  最大连盈幅度:      37.75%(75,492.72)  最大连亏幅度:    -10.49%(-28,902.70)
  最大浮动盈利:       7.41%(66,366.28)  最大浮动亏损:      -1.86%(14,205.91)
  最大单次盈利:       6.33%(56,589.19)  最大单次亏损:     -1.65%(-13,626.90)
  最大回撤幅度:      14.11%(39,975.25)  最大回撤时间:    2010/07/15 14:15:00
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美女呀，离线，留言给我吧！
jiangsen
 小大  15楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：黑侠 帖子：992 积分：4305 威望：0 精华：0 注册：2012/8/3 10:50:38 		  发帖心情 Post By：2013/3/15 9:23:19 [只看该作者]

交易次数有点少

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
zyf1199
 小大  16楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：黑侠 帖子：830 积分：911 威望：0 精华：0 注册：2012/9/1 9:19:48 		  发帖心情 Post By：2013/3/22 11:05:12 [只看该作者]

只要有耐心和恒心，实盘没问题
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
Ivan
 小大  17楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：560 积分：346 威望：0 精华：0 注册：2012/12/25 15:33:49 		  发帖心情 Post By：2013/3/23 14:53:00 [只看该作者]

交易次数太少，有优化过度嫌疑，日内较佳年交易次数在800左右为佳！
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
AI无敌
 小大  18楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2013/3/23 22:56:56 [只看该作者]

 这个系统如果是中长线的系统没有问题的

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
AI无敌
 小大  19楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2013/3/23 23:00:59 [只看该作者]

 不过你上实盘每年的收益要减少20％左右，年均交易100次，每次交易如果5个滑点双向就是10个滑点=10x0.2x300=600元，一年100次滑点损失60000元，相当于一手期指30万的20％。

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
bigbear
 小大  20楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：67 积分：200 威望：0 精华：0 注册：2012/9/3 17:46:47 		  发帖心情 Post By：2013/3/24 0:20:31 [只看该作者]

过度优化的问题： 如果优化结果中，最差的一组参数回测结果是这样的:   这个系统是不是总得来说，还是可以实现盈利的?

 

  

    测试摘要

      测试品种:               股指连续
      平均利润:               1,849.29      年回报率:         58.03%(1069天)
      交易次数:                    305          胜率:                 42.30%
  盈利交易次数:                    129        成功率:                  0.00%
  年均信号数量:                   0.00  年均交易次数:               104.14次
      盈利系数:                  -0.15 均盈利/均亏损:                   2.16
        夏普率:                 0.1700       MAR比率:                  2.61%

  最大连盈次数:                      4  最大连亏次数:                      9
  最大连盈幅度:      37.54%(75,070.70)  最大连亏幅度:    -10.45%(-42,316.45)
  最大浮动盈利:       7.40%(66,285.64)  最大浮动亏损:      -1.86%(14,274.76)
  最大单次盈利:       6.41%(56,422.86)  最大单次亏损:     -1.93%(-14,384.15)
  最大回撤幅度:      22.24%(98,731.78)  最大回撤时间:    2010/12/27 13:45:00

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