求教：日内和波段两策略同一账户交易，怎样解决互相干扰问题？ - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

求教：日内和波段两策略同一账户交易，怎样解决互相干扰问题？ 发帖心情

Post By：2011-1-21 15:27:42

我在同一账户测试日内和波段两个策略，存在严重的互相干扰问题。求教高手指点。在哪里有这样的模板？

日内交易策略:=0;
TSELLSHORT(c>多空止损 or c>多空止损1,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELLSHORT(c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUY(CURRENTTIME<145700 and CURRENTTIME>90500 and (c>多空止损 or c>多空止损1) and c<日上-日差*1 and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL(c<多空止损 or c<多空止损1,TBUYHOLDING(1),KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL(c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUYSHORT(CURRENTTIME<145700 and CURRENTTIME>90500 and (c<多空止损 or c<多空止损1) and c>日下+日差*1 and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT;
TSELL(CURRENTTIME>145700,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TSELLSHORT(CURRENTTIME>145700,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

波段交易策略:=0;
TSELLSHORT(c>止损 or c>波段,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELLSHORT((c<止损 or c<波段) and c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUY((c>止损 or c>波段) and c<日下 and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL(c<止损 or c<波段,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL((c>止损 or c>波段) and c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUYSHORT((c<止损 or c<波段) and c>日上 and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT;

请教：怎样修改才能两个策略同一账户交易而不互相干扰？

计算出每一时点对应的持仓数量比如为aa,然后用aa和tholding比较，进而下单。比如理论上要持仓3手，而目前实际仓位2手，那就买开1手

也就是说，把2个系统合成1个系统。

难在确定了手数，实盘中就达不到双策略多品种的设计要求。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=4846&page=2

参考这个帖子的交易系统，使用图标交易的信号来触发后台下单即可

[此贴子已经被作者于2011-1-21 16:00:52编辑过]

请教：这个程序怎么改？

1.每个策略里,开平仓都写成具体手数,且开平手数一一对应

2.建议,把ALLOWREPEAT去掉

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=4611&replyID=&skin=1

5、金字塔的后台交易，查询持仓和资产均为用户当前的实际数值，如果多个策略同时多一个品种或通一个帐户进行操作会产生相互干扰现象，解决办法就是通过使用交易系统使用虚拟持仓和资金，这样就完全可以避免这种共振现象，但是推荐高级用户使用，因为需要很多技巧需要处理。

这个只有高手才能解决。请教高手其中的技巧。

我看了你的模板，看不懂。能否麻烦您把我的系统修改一下。解决日内和波段两策略同一账户交易互相干扰问题