主题：关于套利交易

在套利交易中，使用holding/tholding也可以吧？

价差:“CF09$close”-“CF11$close”;
KK:ma(价差，3）；
//如果大于2300出现套利机会，卖09买11
BUYSHORT(价差>2300  AND  HOLDING=0,1,lImIt,C,'ZQCF09');
BUY(价差>2300 AND  HOLDING=0,1,lImIt,C,'ZQCF11');

 

//如果小于2000则套利平仓
SELLSHORT(价差<2000 and holding<0,1,lIMIt,C,'ZQCF09');
SELL(价差<2000 and holding>0,1,lImIt,C,'ZQCF11');

 

这个语句，可能会导致如果只有单向持仓也会出现平仓的情况吧？

 

如果想加入09合约持仓>0,11合约持仓<0作为平仓条件，可以吗？如何写？？

谢谢老师。能定义09合约持仓大于0,11合约持仓小于0吗？如何定义？？