主题：简单的后台模型，麻烦帮忙修改

是否满足平仓条件？

你的平仓条件的返回值都是0 表示条件并没有满足 所以没有触发平仓是正确的，如果认为这样的表现是有问题的那就需要检查一下你的语句逻辑关系了，后台策略的话建议使用序列模式计算。

SS:=1; //手数
 EXTGBDATASET('POSITIONAA',0);

MAA:MA(C,5);

BPK:=CROSS(H,MAA);
SPK:=CROSS(MAA ,L);

if bpk and EXTGBDATA('POSITIONAA')=0 then begin

tsellshort(tholding<>0,ss,mkt);

tbuy(tholding=0,ss,mkt);

EXTGBDATASET('POSITIONAA',1);

end

if spk and EXTGBDATA('POSITIONAA')=0 then begin

tsell(tholding<>0,ss,mkt);
tbuyshort(tholding=0,ss,mkt);

EXTGBDATASET('POSITIONAA',-1);

end

IF BPK AND EXTGBDATA('POSITIONAA')=-1   AND TENTERBARS>=1 THEN BEGIN
   tsellshort(tholding<>0,ss,mkt);
   TBUY(1,SS,MKT);
   EXTGBDATASET('POSITIONAA',1);
END

IF SPK AND EXTGBDATA('POSITIONAA')=1  AND TENTERBARS>=1  THEN BEGIN
   tsell(tholding<>0,ss,mkt);
   TBUYSHORT(1,SS,MKT);
   EXTGBDATASET('POSITIONAA',-1);
END

if  time>=150500 then begin
tsell(tholding<>0,0,mkt);
tsellshort(tholding<>0,0,mkt);

EXTGBDATASET('POSITIONAA',0);

end

仅供参考

可以不用THOLDING 如果交易品种是不同的 可以使用后台的指定品种持仓函数 如果是相同你可以去掉THOLDING判断。

你的回复 我有点看不懂。

这个简单啊 要避免干扰用全局变量记录持仓量就可以了啊 5个策略设5个全局变量就行了。