主题：[求助]关于使用限价函数碰到的难题

管理员的意思我明白，

我现在就是想，本周期收盘价-1或+1发单这个功能如何来实现它，且能与图表交易信号相对应。

因为在实盘中，由于期指的波动大，次周期最低价常常能低于本周期收盘价1以上，以这样发单，能省下的手续费和滑点不可估量。以5分钟模型固定1手，10.4.16~11.1.10，交易数量400次计算，几乎能省下400点；如果复利计算，更是不得了。期间如偶有因此造成的漏单，也足以补偿了且富有盈余。

不知道这个设计该如何编制来实现它。苦恼了。。

金字塔能否再设计个新的限价函数，以支持这个功能？

比方新函数LLL ，只用来支持K线走完模式，以本周期收盘价-1发单，但和次周期最低价对比，而不是与本周期最低价对比。

MARKET-1或

MARKET+1？

我试试，这样能成的话，漏单的概率不好测算（-0.2~-1选哪个参数好这个也不好定），还有就是，开盘价如大幅跳空的话，就不大合算了。