主题：[求助]关于使用限价函数碰到的难题

图表交易，盘中延时刷新1000毫秒，新交易函数，K线走完模式，逐周期，品种期指。

设想，在以上条件下，以信号出现的K线收盘价+1或-1发单。

比如：开多信号，该根K线收盘价为3000，则以限价函数发出2999（3000-1）发出开多委托单。

实际调试过程中，按两步走。A，先找到以本周期收盘价发单的函数编法；B，在此基础上根据开单方向+1或-1。

 

调试一：LIMIT, close

结果，由于是K线走完模式，所以，发出的价格，是次周期开盘价。实盘多次测试，该结果确定无疑。

 

调试二：LIMIT, ref(close,1)

结果，假设发出信号的那根本周期K线为BB，则前一根K线为AA,次周期K线为CC.

则发出的价格，是AA的收盘价，不是本周期BB的收盘价。

 

调试三：LIMITR, close

成功取到本周期收盘价，并实盘发单成功。

 

调试步骤A完成。

 

调试步骤B：根据开多单，收盘价-1，平多单，收盘价+1 规则编写代码。

如：LIMITR, close-1                     LIMITR, close+1

有些开仓点，会出现不能成交的白色标记。

原因为：因策略，在某个阴K线AA出现开多信号。如，该阴线开盘价为3010，最高价为3020，最低价为2999.8，收盘价为3000。

                         次周期K线BB，                               开盘价为3000，最高价为3050，最低价为2998，收盘价3030.

由于LIMITR是本周期函数，它只将本周期的最低价2999.8和发单价2999做对比，如有差距，则提示不能成交。

但在以上的例子中，以AA收盘价3000-1，即2999发单，在次周期是能成交的，因为次周期最低价能到2998.

从而导致，图表交易信号与事实不符，因为，模型认为一开始开多没有成交，就不再发平仓信号了。

 

请求帮助，如何解决这个问题？

 

 

 

 

 

管理员的意思我明白，

我现在就是想，本周期收盘价-1或+1发单这个功能如何来实现它，且能与图表交易信号相对应。

因为在实盘中，由于期指的波动大，次周期最低价常常能低于本周期收盘价1以上，以这样发单，能省下的手续费和滑点不可估量。以5分钟模型固定1手，10.4.16~11.1.10，交易数量400次计算，几乎能省下400点；如果复利计算，更是不得了。期间如偶有因此造成的漏单，也足以补偿了且富有盈余。

不知道这个设计该如何编制来实现它。苦恼了。。

 

金字塔能否再设计个新的限价函数，以支持这个功能？

比方新函数LLL ，只用来支持K线走完模式，以本周期收盘价-1发单，但和次周期最低价对比，而不是与本周期最低价对比。

 

MARKET-1或

MARKET+1？

我试试，这样能成的话，漏单的概率不好测算（-0.2~-1选哪个参数好这个也不好定），还有就是，开盘价如大幅跳空的话，就不大合算了。