主题：【转载】谈谈我的技术分析历程

第1阶段，学习一些传统的技术分析指标，如均线、MACD，KDJ，RSI等等，发现不确定性很大。
第2阶段，学习用飞狐编程序，下载许多人编制的指标，还学习了Vb，发现不确定性很大。虽然花样无穷，但本质上与传统的技术分析指标没有差别，都是建立在对历史数据简单的各种均线基础上而已。
第3阶段，追求更厉害的统计分析，学习了SPASS，玩熟了时间序列分析ARIMA，发现不确定性很大。原来ARIMA对白噪音的残差没有估计。
第4阶段，学习GARCH，该死的SPASS居然没有这个工具，只好学习MATLAB7。GARCH玩熟后，发现不确定性很大。原来GARCH本质上依然是线性估计，不过是将ARIMA的残差继续ARIMA了一次。晕倒。
第5阶段，被一些网络N人忽悠人工神经网络，开始玩BP，RBF，发现不确定性很大。BP，RBF对历史数据的拟合简直是完美，但对未来的泛化，简直是狗屁。仍然不死心，又捣鼓用遗传算法改进，用混沌理论的相空间改进，依然是狗屎。
第6阶段，听南大的一个人工智能专家说，SVM是目前最牛逼的，继续学习，这玩意很难，终于还是给搞定了。结果，发现不确定性很大，正确率让人失望。
第7阶段，茫然之际，又有N人说，据说小波可能有用，找来书翻翻，感觉无比艰深。而此时对技术分析已经信心动摇。某日遇一朋友，实战高手，一席交谈演示，发现：靠！实战中还是传统的那几个老掉牙的指标最好，关键是运用之妙了。
第8阶段，目前阶段，重新玩那传统的那几个老掉牙的（指标均线、MACD、趋势线、K线形态等等）。

哥们

太牛了

你的学习能力超强

不是我。是转载于他人的。

技术分析的三大前提里，好像没有“必须依靠庄家（控盘资金）的特点来编写”这一条

哇， 太弯了啊。

偶直接财务分析入手的，价格成本第一；交易了半年财政局一会计教了观察均线，从此学会看电脑悟到线向上涨向下跌，交易一年路边看到技术的书，翻看了几小时猛看了个大概，被摊主叫住不让看了，从此阶段的2年空了在新华书店学会了均线、MACD、趋势线、K线形态等等，结果没技术时月盈利8-10%，有技术后却大亏了。。。至今对于技术操作的稳定性持怀疑？！都按这样谁还亏钱呢？  学这么些没走什么弯路吧？ 两起两落，发现被时间约束了。 金融危机很多程序化的基金公司破产，他们的经验技术应该给国人很多提高。

程序化同伴们一起盈利发展吧

大道至简呀。。。师父一开始就给我这么说。。。但仍免不了有时候真要去绕几下才舒服。。。

楼主牛人。不仅牛在学什么像什么，而且牛在学什么都能抓住要害。

1-6段之所以放弃的要害在于“不确定性很大”。而第8阶段“又重新玩传统的那几个”，似乎解决了那个“不确定性”。

请问各位，您关注到这个“不确定性”了吗？

再问一句：您在多大程度上解决了这个“不确定性”了呢？

对于程序化交易系统来说，至少都有一个以上的“不确定性节点（盲点）”，如何应对这种不确定性带来的“曲线背离”，是能否稳定获利的关键。