主题：[求助]实盘多进单的问题~

 

报单编号 合约 买卖 开平 挂单状态 报单价格 报单手数 未成交手数 成交手数 详细状态 报单时间 最后成交时间 成交均价

48245 IF1101 买　 开仓 全部成交 3221 3 0 3 全部成交单, 无发送记录 9:54:01 9:54:01 3220.47
48218 IF1101 买　 开仓 全部成交 3221 3 0 3 全部成交单, 无发送记录 9:54:00 9:54:00 3220

 

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图表交易

触发条件与这个差不多~h>ref(h,1)

在K线切分的时候刚好触发在00-01之间~

所以进了两次单...

 

上一次多进单BUG出现在IF12~11月26号~

成交编号 合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 手续费 报单编号 成交类型 投保 交易所

92019 IF1012 　卖 开仓 3203.8 1 13:37:01 53.86 174535 普通成交 投机 中金所
91980 IF1012 　卖 开仓 3204.2 1 13:36:59 53.87 174475 普通成交 投机 中金所

 

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我可以说这个与我的编程应该没啥关系~

金字塔的K线分割造成的..

哪位能给个解决方法？

2010-12-27 09:53:58.996    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:53:59.230    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:53:59.479    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:53:59.760    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:00.181    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:00.493    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:00.759    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:01.211    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:01.289    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:01.663    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】触发下单 BUY 品种 IF01
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】分品种下单调整后，手数3
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】模型下单 1
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】下单系数调整后 手数:3
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】直接下单
2010-12-27 09:54:01.757    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:01.773    【下单】IF01 价3221.000000 量3 买卖0 类型0 开平0 账户************ Formula 1
2010-12-27 09:54:01.913    【回报】************ : IF1101 - 已报单 3 价格:3221.0 开 买
2010-12-27 09:54:01.999    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.0 开 买
2010-12-27 09:54:02.509    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.0 开 买
2010-12-27 09:54:02.579    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.0 开 买
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】触发下单 BUY 品种 IF01
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】分品种下单调整后，手数3
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】模型下单 1
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】下单系数调整后 手数:3
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】直接下单
2010-12-27 09:54:02.619    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:02.629    【下单】IF01 价3221.000000 量3 买卖0 类型0 开平0 账户************ Formula 1
2010-12-27 09:54:02.669    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:02.689    【回报】************ : IF1101 - 已报单 3 价格:3221.0 开 买
2010-12-27 09:54:02.799    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:02.839    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.4 开 买
2010-12-27 09:54:02.849    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.4 开 买
2010-12-27 09:54:02.899    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3220.6 开 买
2010-12-27 09:54:02.939    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:03.209    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:03.719    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:03.919    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:04.269    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:04.578    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:04.843    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:05.046    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:05.218    【图表】IF01 运行完毕
2010-12-27 09:54:05.561    【图表】IF01 运行完毕

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我发实盘的交割单是想叫你相信这个是实盘出现的问题

以上部分是昨天的orderlog...

是不是BUG我没兴趣弄清楚~

我只想知道出现这个问题应该如何解决...

K线分割的1秒钟出现开仓信号的时候会出现多进单的情况...

实盘2个月内出现2次~以前模拟盘也出现过...

图表交易...

主要是这个问题出现的概率太小了根本没法调试..

自己解决不了才来论坛问..

其中的问题应该只有你们开发人员能懂..

说了图表交易~没有tholding

是固定周期1秒但是开了高频扫描~

是逐周期模式的

这个出现的概率太少了

但是实盘的时候就是出现了~

谁能想办法解决这个问题~

K线切分也不能算完全是软件的BUG~

如果管理员的回答是建议用K线走完模式那该帖讨论到此为止..

开仓有holding=0这个条件

如果实在没办法

只有回到后台头寸矫正的办法了

2011-01-07 13:51:03.975    【图表】IF01 运行完毕
2011-01-07 13:51:04.334    【图表】触发下单 BUY 品种 IF01
2011-01-07 13:51:04.334    【图表】分品种下单调整后，手数3
2011-01-07 13:51:04.334    【图表】模型下单 1
2011-01-07 13:51:04.334    【图表】下单系数调整后 手数:3
2011-01-07 13:51:04.334    【图表】直接下单
2011-01-07 13:51:04.334    【图表】IF01 运行完毕
2011-01-07 13:51:04.334    【下单】IF01 价3181.000000 量3 买卖1 类型0 开平0 账户************ Formula 1
2011-01-07 13:51:04.474    【回报】************ : IF1101 - 已报单 3 价格:3181.0 开 卖
2011-01-07 13:51:04.568    【图表】触发下单 BUY 品种 IF01
2011-01-07 13:51:04.568    【图表】分品种下单调整后，手数3
2011-01-07 13:51:04.568    【图表】模型下单 1
2011-01-07 13:51:04.568    【图表】下单系数调整后 手数:3
2011-01-07 13:51:04.578    【图表】直接下单
2011-01-07 13:51:04.578    【图表】IF01 运行完毕
2011-01-07 13:51:04.588    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3181.4 开 卖
2011-01-07 13:51:04.588    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3181.2 开 卖
2011-01-07 13:51:04.668    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3181.2 开 卖
2011-01-07 13:51:04.688    【下单】IF01 价3181.000000 量3 买卖1 类型0 开平0 账户************ Formula 1
2011-01-07 13:51:04.768    【回报】************ : IF1101 - 已报单 3 价格:3181.0 开 卖
2011-01-07 13:51:04.838    【图表】IF01 运行完毕
2011-01-07 13:51:04.958    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3181.2 开 卖
2011-01-07 13:51:04.958    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3181.2 开 卖
2011-01-07 13:51:05.038    【回报】************ : IF1101 - 已成交 1 价格:3181.2 开 卖
2011-01-07 13:51:05.328    【图表】IF01 运行完毕
2011-01-07 13:51:05.698    【图表】IF01 运行完毕

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这个是1月7号出现的多进单问题

这次是成交回报还没来就发出第二次委托了

在12月7号的orderlog上面看~

是成交回报回来了还下了第二次开仓指令

 

我仔细看了orderlog里面的记录~

orderlog上面的时间应该是精确的金字塔分笔数据时间..

如果不是00秒发信号~而是01-04秒的信号~就不应该是K线切分的问题~

金字塔内部默认的一根K线上同一个信号应该只执行一次

这个机理是怎么样的？如何判断该信号这个周期已经执行过一次？

为什么我的成交回报回来了还被执行了一次？

我想这个是解决多进单问题的关键...

我的策略里面只有一个BUY~sell有多个

 

那个下单的周期标识是指图表上的箭头号吗？这个问题只是偶尔发生~..

11月12月就发生两次~1月7号就发生一次~我的交易频率大概是每天6-7个来回...

而且这种情况很明显只出现在59-04秒这个时间段~

 

我目前就一个品种一个策略做实盘~暂时还没有搞多策略多品种..

 

金字塔据我所知~不是按照currenttime来分割K线的~而应该是使用的上期所的时间来分割K线~

我对照过金字塔的分笔时间与快期上几个交易所的时间~...

我的currenttime的确比上期所的时间快5秒...但是我觉得应该不是这个原因...

否则的话这个问题出现的概率应该是5秒除以60=0.083333

平均一天按照6个来回算~也就是说6次开仓~6*20*2=240次开仓

240*0.08333=19.9992次

而不是现在的2个月才2次...

我跟你说了~如果真是用currenttime来判断某个周期是否下过单~

那么我的本地时间一直快金字塔5秒~

真是这样的话~按照这个概率~出现的次数应该是近20次~

而不是目前的三次...

这个问题出现的几率太小很难验证..

我是搞不懂金字塔内在运行的机理

所以才希望金字塔的开发者帮忙想想这个问题到底是怎么回事

 

我现在头寸大了出现一次BUG至少就多亏几千块冤枉钱...

希望各位版主多份耐心！！

你们可以测试一下

hold1:holding,linethick0;

 

{指令执行部分

buy(...)

sell(...)

}

 

hold2:holding,linethick0;

 

看看hold1与hold2有啥区别~

在开仓当根K线~写holding=0是没意义的..

 

 

专门为这事优化了下个版本...

谢谢..

 

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我重新看了下多进单的orderlog

其中两次发指令都是在1-2秒内~

如果有办法让系统第一次触发后sleep 3秒我想应该就解决这个问题了

但是上次我在图表里面写sleep(3000)差点让系统瘫痪..

我正在试下面这个方法