主题：[原创]如何寻找macd等指标的金死叉的临界状态

问题：在设计系统过程中，有时候需要知道临界位。比如突破前10期高点，那么临界位就是ref(hhv(h,10),1),那么，macd、KDJ、双MA等的临界位是多少呢？在此，本文以寻找macd临界位为例，谈谈思路

macd的代码如下：

diff:=ema(c,12)-ema(c,26);

dea:=ema(diff,9);

 

临界位，就是diff=dea时对应的C，于是

diff=dea

ema(c,12)-ema(c,26)=ema(diff,9)

[ref(ema(c,12),1)*11/13+c*2/13]-[ref(ema(c,26),1)*25/27+c*2/27]=ref(ema(dea,9),1)*8/10+diff*2/10

再把diff代入上面的等式

最后整理可得：C=(351*REF(DEA,1)+325*REF(EMA(C,26),1)-297*REF(EMA(C,12),1))/28;

也就是临界位为 LJ=(351*REF(DEA,1)+325*REF(EMA(C,26),1)-297*REF(EMA(C,12),1))/28;

完整的公式如下：

diff:=ema(c,12)-ema(c,26);

dea:=ema(diff,9);

LJ:=(351*REF(DEA,1)+325*REF(EMA(C,26),1)-297*REF(EMA(C,12),1))/28;

把上面的代码复制到金字塔里，加载在主图上，可以得到一条临界位连线，而且这条线是固定的，不会漂浮的。C>LJ，则macd金叉，C<LJ，则MACD死叉。对于其它指标，同样的原理也可以计算得出。

此临界位线，配合仓位控制，可以以空间缓冲地带的形式解决信号反复问题，比如：

n:=5*mindiff;

tbuy(c>Lj+n and tholding<=0,1);

tsell(c<Lj-n,tbuyholding(1));

tbuyshort(c<Lj-n and tholding>=0,1);

tsellshort(c>Lj+n,tsellholding(1));

//注意，此代码的具体的细节（比如时间控制）还未具体去推敲，在此先发表，以供大家参考

不错，加精

谢谢阿火。


[ref(ema(c,12),1)*11/13+c*2/13]-[ref(ema(c,26),1)*25/27+c*2/27]=ref(ema(dea,9),1)*8/10+diff*2/10

这个是不是有误？正确是不是应该如下？

[ref(ema(c,12),1)*11/13+c*2/13]-[ref(ema(c,26),1)*25/27+c*2/27]=ref(dea,1)*8/10+diff*2/10