[建议]请金字塔考虑增加建仓次数函数 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

可以考虑用全局变量，应该可以实现。比如海龟法则

上涨0.5*atr，开一次仓，最多开仓4次，即使同一个K线图出现连续开仓，也能记录,以下示例只做多。

variable:kc=0,buyp=0,stoploss=0;
atr:=ma(tr,20);//这里图方便，具体ATR的算法每5天算一次

hi20:=ref(hhv(h,20),1);
lo10:=ref(llv(l,10),1);

if h>hi20 and holding=0 then begin
buy(1,1,limitr,max(o,hi20)+5*mindiff);
buyp:=max(o,hi20);
kc:=kc+1;

stoploss:=buyp-2*atr;
end

for i=1 to 3 do begin
if h>buyp+0.5*atr and holding>0 and kc<4 then begin
buy(1,1,limitr,buyp+0.5*atr+5*mindiff);
buyp:=buyp+0.5*atr;
kc:=kc+1;
stoploss:=stoploss+0.5*atr;
end
end

if (l<lo10 or l<stoploss) and holding>0 then begin
sell(1,holding,limitr,min(o,lo10)-5*mindiff);
kc:=0;
end

[此贴子已经被作者于2010-12-17 11:35:09编辑过]

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