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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 多周期引用问题!!!!

   

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主题:多周期引用问题!!!!

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多周期引用问题!!!!  发帖心情 Post By:2010/11/27 12:49:07    Post IP:113.110.223.121[显示全部帖子]

假设我有分别基于1,3,5,8,10分钟的模型,但我希望他们在一个模型里执行。最小的时间周期(1分钟)里执行,然后引用其他周期的数据进行计算。现在的问题是引用的数据计算不正确。

 

在一分钟里,基本代码如下:

 

LMA1:="Y.LMA#MIN3"(5);

LMA2:="Y.LMA#MIN3"(10);

 

BK:=cross(LMA1,LMA2);
BP:=cross(LMA2,LMA1);

 

SELLSHORT(SP,1,LMT,c);
BUY(BK,1,LMT,c);

 

其中Y是一个指标LMA:=ma(c,N);

 

 

1) 目前是当这个模型的周期与引用的周期相同时结果就是正确的,比如公式目前的周期是3分钟,我引用三分钟的数据进行计算,结果就是正确地;但是这是多余的。

 

2)在1分钟引用3,5,8,10分钟的数据计算结果是大幅增加盈利。据看前面的帖子,可是是引用了未来的数据,而且可能重复交易,因此大幅增加了盈利与最大回撤。

 

3)在10或者15分钟里向下引用,会造成利润下滑。

 

4)公式采用的是逐周期计算模式。

 

尽管参考了很多前面的帖子,仍然存在问题,请尽快解决。

 

谢谢!



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  发帖心情 Post By:2010/11/29 15:01:00    Post IP:113.110.201.226[显示全部帖子]

请教了:

1.什么事参考时间锁?

2.因为是模拟,因此使用色sell,buy函数,只能是按逐周期执行?与序列执行的有误差?

 

谢谢!


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  发帖心情 Post By:2010/11/30 22:34:58    Post IP:113.110.200.115[显示全部帖子]

先谢过,再研究!

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