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主题:连续合约的原理

帅哥哟,离线,有人找我吗?
弦外之音
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连续合约的原理  发帖心情 Post By:2010/11/3 9:33:17    Post IP:222.76.152.69[只看该作者]

请教老师:

已知:

RU1103合约10月21日的成交量是129.8万手,10月22日的成交量是77.0万手;

RU1105合约10月21日的成交量是67.9万手,10月22日的成交量是87.8万手;

也就是说从10月22日开始,RU1105的成交量大于RU1103的成交量,成为主力合约。

问题是:

1、金字塔的橡胶连续的原理是什么?是单纯的主力跟踪还是像文华的橡胶指数,是对几个合约的加权平均计算结果?

2、如果是主力跟踪,那金字塔的橡胶连续在以上两个合约进行转移主力的时候,是什么时候由RU1103合约转移至RU1105合约的?


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fly
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  发帖心情 Post By:2010/11/3 9:55:34    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

-文华的连续合约是主力合约大于上主力合约5天内一次性转移到下主力合约的.

-金字塔自带的连续主力合约,是连续2天超过上一个合约,就切换



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shahai0811
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  发帖心情 Post By:2011/6/19 22:25:19    Post IP:180.155.241.94[只看该作者]

以下是引用fly在2010-11-3 9:55:34的发言:

-文华的连续合约是主力合约大于上主力合约5天内一次性转移到下主力合约的.

-金字塔自带的连续主力合约,是连续2天超过上一个合约,就切换

请教老师:
Ru1103和Ru1105为例,5月合约10月22日第一次成交量超过3月。下一交易日10月25日为连续的第2天。
目前显示RU00在10月25日已经开始显示5月合约。
问题:
难道是在连续超过的第2天就显示新主力合约?
如果是这样,那10月25日当天交易时间RU00显示的是哪个合约?(第二个连续超越交易日收盘前)

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