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弦外之音

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连续合约的原理 发帖心情

Post By：2010/11/3 9:33:17 Post IP：222.76.152.69[显示全部帖子]

请教老师：

已知：

RU1103合约10月21日的成交量是129.8万手，10月22日的成交量是77.0万手；

RU1105合约10月21日的成交量是67.9万手，10月22日的成交量是87.8万手；

也就是说从10月22日开始，RU1105的成交量大于RU1103的成交量，成为主力合约。

问题是：

1、金字塔的橡胶连续的原理是什么？是单纯的主力跟踪还是像文华的橡胶指数，是对几个合约的加权平均计算结果？

2、如果是主力跟踪，那金字塔的橡胶连续在以上两个合约进行转移主力的时候，是什么时候由RU1103合约转移至RU1105合约的？

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主题：连续合约的原理