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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → [讨论]关于TYPEBAR函数与先平后开原则

   

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主题：[讨论]关于TYPEBAR函数与先平后开原则
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等级：论坛游侠 帖子：240 积分：1467 威望：0 精华：0 注册：2009/8/19 21:16:07 		[讨论]关于TYPEBAR函数与先平后开原则  发帖心情 Post By：2010/10/20 2:13:08    Post IP：115.195.129.125[显示全部帖子]

思路：开仓后的某K线最高价H如高于开仓时那根K线的最高价，则平仓处理。

根据以上思路编制公式：

aa:="kdj.j"(9,3,3) ;

平空:SELLSHORT(cross(aa,80) or h>ref(h,TYPEBAR(1,3)) ,0,thisclose) ;
开空:BUYSHORT(cross(80,aa) or type(1)=2 and enterprice>exitprice,1,thisclose) ;

公式能通过，但由于TYPEBAR函数写于开空编码之前，而这时开空信号还未出现，造成逻辑混乱。所以事实上的效果是第一个平仓信号会紧跟在第一个开仓信号之后，造成错误平仓信号。


 

改成：

aa:="kdj.j"(9,3,3) ;

开空:BUYSHORT(cross(80,aa) or type(1)=2 and enterprice>exitprice ,1,thisclose) ;
dd: h>ref(h,TYPEBAR(1,3)) ;
平空:SELLSHORT(cross(aa,80) or dd,0,thisclose) ;

公式通过，原来的问题解决了。但此时另一个问题出现，此编法与先平后开的原则相违背，并造成与开空策略中的enterprice>exitprice条件冲突。因为exitprice函数写在平仓之前了。
[此贴子已经被作者于2010-10-20 2:35:11编辑过]
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以下是引用fly在2010-10-20 9:26:35的发言：
先平后开的原则-----是指,要开多先平空;要开空先平多

拜托，问题看全了再回复。
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