主题：[求助]历史测试时如何实现在bar中实现回撤止盈？

论坛里提供的回撤止盈都是基于close的,历史测试时如何实现在bar中实现回撤止盈？这样的效率更高。

因为实盘时，回撤止盈最可能发生在bar中，而非close价

用limitr,可以设定指定价，但设定指定价非常艺术，要非常小心，否则可能是自欺欺人。-----论坛的一位高人给的建议.

问题是怎么写呀？

示例(也是高人的)：

资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
bpk:=H>REF(HHV(H,5),1);
spk:=L<ref（LLV(L,5),1);

BUY(bpk and HOLDING=0,1,limitr,max(O,REF(HHV(H,5),1))+3*mindiff);
SELL(spk and HOLDING>0,0,limitr,min(O,ref（LLV(L,5),1))-3*mindiff);

遇到上跳空，满足条件按开盘价+3*mindiff

或下跳空，满足条件按开盘价-3*mindiff

 

这里的只是举例子说明一下.

具体到楼主的----回撤止盈----的指定价,就得楼主自己看情况设定了

就是不知道怎么写呀，帮忙想想怎么写吧，谢谢。

我也想知道如何回撤止盈，譬如盈利30点时回撤10点平仓。

上面的公式好象是新高反手做多，新低反手做空，和回撤止盈没有关系呀。

历史测试时如何实现在bar中实现回撤止盈,这个测评中好象做不到.

 

有行情的时候,盘中想回撤止盈,可参考该帖

完整的包括止损，移动止赢交易范例

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=2160&page=2

 

bar中回撤止盈,由于历史的K线没记录K线内部的走势（先涨后跌，还是先跌后涨），没有办法精确评测。

但是可以近似评测。在1分钟K线，拟合程度可以很高

具体方法是：用收盘价做判断，如果收盘价符合了回撤标准，那么，盘中一定也符合了回撤标准，这样就可以用 最高价-回撤量 进行评测

也可以用于实盘。

 

variabel:zs=c;

hi:=ref(hhv(h,20),1);

if holding>0 and l<zs then sell(1,1,limitr,min(o,zs)-mindiff);

if holding=0 and h>hi then begin

    buy(1,1,limitr,max(o,hi)+mindiff);

    hl:=h;

end

 

if h>=hl then begin

    hl:=h;

    zs:=hl-10;

    if holding>0 and c<hl-10 then sell(1,1,limitr,hl-10-mindiff);

end

 

效果图如下：