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主题：[求助]历史测试时如何实现在bar中实现回撤止盈？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
z7c9
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等级：小飞侠 帖子：1882 积分：3310 威望：0 精华：15 注册：2010/3/15 13:11:56 		[求助]历史测试时如何实现在bar中实现回撤止盈？  发帖心情 Post By：2010/10/14 12:42:17    Post IP：124.64.99.88[显示全部帖子]

论坛里提供的回撤止盈都是基于close的,历史测试时如何实现在bar中实现回撤止盈？这样的效率更高。

[此贴子已经被作者于2010-10-14 12:42:36编辑过]
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因为实盘时，回撤止盈最可能发生在bar中，而非close价

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以下是引用fly在2010-10-14 14:23:47的发言：

用limitr,可以设定指定价，但设定指定价非常艺术，要非常小心，否则可能是自欺欺人。-----论坛的一位高人给的建议.

问题是怎么写呀？
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以下是引用fly在2010-10-14 16:34:11的发言：
示例(也是高人的)：

资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
bpk:=H>REF(HHV(H,5),1);
spk:=L<ref（LLV(L,5),1);

BUY(bpk and HOLDING=0,1,limitr,max(O,REF(HHV(H,5),1))+3*mindiff);
SELL(spk and HOLDING>0,0,limitr,min(O,ref（LLV(L,5),1))-3*mindiff);


遇到上跳空，满足条件按开盘价+3*mindiff

或下跳空，满足条件按开盘价-3*mindiff

 

这里的只是举例子说明一下.

具体到楼主的----回撤止盈----的指定价,就得楼主自己看情况设定了

就是不知道怎么写呀，帮忙想想怎么写吧，谢谢。
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