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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件交易策略发布专区 → 【长期策略】动态突破II

   

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主题:【长期策略】动态突破II

帅哥哟,离线,有人找我吗?
nickzxd
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  发帖心情 Post By:2016/8/28 0:32:26 [显示全部帖子]

“大的波动率常常代表市场方向不明朗,我们通过增大回溯值,让策略更难触发交易;小的波动率常代表趋势市场,通过减少回溯值,我们让系统更容易交易。


我怎么觉得这一段说反了呢。。。大波动率是有单边趋势,小波动率是横盘,趋势不明朗啊。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
nickzxd
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  发帖心情 Post By:2016/8/28 0:42:35 [显示全部帖子]

看代码的感觉,关键应该是在于波动率的变化率。
小波动率是横盘,大波动率是出现单边趋势。
那么当波动率的变化率变大的时候,说明出现了从横盘变为趋势的苗头。这种情况下多回溯一点,看看是不是只是从小幅横盘变为大幅横盘或者假突破信号。
而波动率的变化率没有增大,则之前是横盘,现在也是横盘;之前是趋势,现在也是趋势。不用通过增加回溯区间来判断是否是假突破信号。
我大致是这么理解的。如有错误请指教。

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