[求助]请老师帮把即日策略改为隔日的趋势策略，谢谢。 - 策略编写求助区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

//策略:Dual Thrust

//类型:日内

//中间变量

input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);

CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;

昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);

昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);

昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);

开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);

HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价

HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价

LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价

LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价

浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range

上轨:开盘价+k1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;

t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;

手数:=ss;

//交易条件

开多条件:=c>上轨 and holding=0;

开空条件:=c<下轨 and holding=0;

//交易系统

开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);

开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);

收盘平多:sell(t2,手数,market);

收盘平空:sellshort(t2,手数,market);

忘了说收盘平多:sell(t2,手数,market); 函数，测试时，不是当根K线平仓的价格跳到了第二天的开盘价的价格请老师帮改为测试时用当根K线平仓的价格函数如limitr,c 谢谢。

期待助人为乐的精神出现

楼主，可能没看懂个代码的意思吧。。。你这个改成隔夜没办法的，他意思是突破开仓，到时间点就平仓，t2就是那个平仓点。。

谢谢兄关注！隔夜的应该是可以吧？上下轨是0.7 做多为例：今日往上突破价格后开多仓，然后没破下轨就持仓第二天继续涨突破上轨也不管他直到突破下轨再反手做空我是这个意思最直接的表达是突破上轨做多后一直持仓到突破下轨在反手做空改成一直在市交易的模式。我想应该可以办到的。

主题：[求助]请老师帮把即日策略改为隔日的趋势策略，谢谢。