我写的图表交易系统，请高手指点： - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

//------------------------
LONG:=C>HHV(5,H);

SHORT:=C<LLV(5,L);
//------------------------

CONBUY:=Long And Not(Ref(Long,1));
CONBUYSHORT:=Short And Not(Ref(Short,1));

CONNo:=OpenPrift>1000 ;

ConTime:=(CURRENTTIME>145920 AND CURRENTTIME<150005);

//不是最后一根Bar，只显示买卖信号（这里给大家提个建议，显示的字体难看啊。。。）

If Not(IsLastBar) Then Begin

//做多
If ConBuy Then Begin
SellShort(Holding<0,0,ThisClose),TFILTER,ORDERQUEUE;
Buy(Holding=0,1,ThisClose),TFILTER,ORDERQUEUE;
End

//做空
If ConBuyShort Then Begin
Sell(Holding>0,0,ThisClose),TFILTER,ORDERQUEUE;
BuyShort(Holding=0,1,ThisClose),TFILTER,ORDERQUEUE;
End

//空仓

Sell(CONNO And holding>0,0,ThisClose);
SellShort(CONNO AND holding<0,0,ThisClose);

End

//最后K线

If ConTime And IsLastBar Then Begin

//做多
If ConBuy Then Begin
SellShort(Holding<0,0,ThisClose),TFILTER,ORDERQUEUE;
Buy(Holding=0,1,ThisClose),TFILTER,ORDERQUEUE;
End

//做空
If ConBuyShort Then Begin
Sell(Holding>0,0,ThisClose),TFILTER,ORDERQUEUE;
BuyShort(Holding=0,1,ThisClose),TFILTER,ORDERQUEUE;
End

//空仓
Sell(CONNO And holding>0,0,ThisClose);
SellShort(CONNO AND holding<0,0,ThisClose);

//纠错
If Long And Holding<0 Then SellShort(1,0,MKT);
If Short And Holding>0 Then Sell(1,0,MKT);

End

以下是引用董小球在2010-9-21 10:12:17的发言：

你也不说说你公式要看啥问题，不需要你自己判断是否是最后K线的，系统会自动判断，如果是最后周期的就给你下单，不是最后周期的周期会表示买卖记号而已，不知道你问的是不是这个问题！

其实，我把“最后一根K线”和“非最后一根K线”区别开，是想对它们进行不同的处理，因为，交易是在最后一根K线上发生的，所以，我区别开，只在临近收盘时候才下单，避免盘中信号的反复，也让开仓的价格始终尽可能接近当日的收盘价，让真实的盈亏和回测的盈亏尽可能的接近。。。

不知道有没有更好的写法呢？

以下是引用fly在2010-9-21 10:25:36的发言：
LONG:=C>HHV(5,H);

SHORT:=C<LLV(5,L);

HHV和LLV函数用错了,出现低级概念性失误.

1.建议改成

H5:=REF(HHV(H,5),1);

L5:=REF(LLV(L,5),1);

2.开平仓的时间---模拟的和实盘的要区别对待

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=49

这里不是模拟和实盘的区别哈，是这样的，在图表交易中如果使用了 IsLastBar或者CurrentTime，那么图表上就不会显示“回测的开平仓信号”，因为只对最后一根Bar做处理，所以，分开处理，写两段，就是既能让图表上把以前的交易记录显示出来，也能在最后一根BAR的实际交易时，做特殊的处理：比如时间控制、等。。。

这样写好不好，大家再思考一下，给点建议啊！

[此贴子已经被作者于2010-9-21 12:11:08编辑过]

主题：我写的图表交易系统，请高手指点：