主题：平仓出现资金不足

实盘，后台，最新版

在只有一手单子的情况下，发出平仓指令后，出现资金不足的错误，下面交易状态窗口显示的信息：

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 已报单 1 价格:2971.4 平 卖

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 综合交易平台：资金不足

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 已成交 1 价格:2971.4 平 卖

 

该窗口没有显示开仓指令，似乎开仓指令还没有发出。监控窗口里显示了开仓指令，成交数量为0。

 

我的平开仓公式如下：

if BPK then Begin
 if THOLDING<0 then begin
  TSELLSHORT(OT,0,lmt,close+S2*P); 
 end  
 if THOLDING=0 then begin
   TBUY(OT and NEX,OAMT,lmt,close+S1*P),orderqueue;
 end
End

其中，S1=3，P=mindiff

 

请帮忙看看什么原因。会是开仓指令在平仓未结束就发出吗？

还有我设的扫描间隔为2秒

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 已报单 1 价格:2971.4 平 卖

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 综合交易平台：资金不足

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 已成交 1 价格:2971.4 平 卖

 

从以上报单看出，你得系统再没有平仓成交的情况就去同时开仓，资金当然会不足了。

还有你的代码存在致命缺陷if THOLDING=0 then 等写法是图表交易用到的，后台交易不要这么使用，具体请参考置顶帖子公式常见问题。

我开仓用了orderqueue, 在这里没有起作用吗？

你让我看应该是问题15吧：

15、有关后台自动交易THOLDING的使用

初学者在使用后台自动交易时，通常认为将函数前简单加T就可以，但实际不行的，比如：

tSELL(bp and THOLDING>0,0,LMT,C);

tSELLSHORT(sp and THOLDING<0,0,LMT,C);

tBUY(bk and THOLDING=0,1,LMT,C);

tBUYSHORT(sk and THOLDING=0, 1,LMT,C);
在图表交易系统上这样改过来的代码

 

THOLDING与图表HOLDING最大的不同在于，THOLDING是与你真实持仓一致的函数，只有当我们的委托下单成交后才会有所变化，而HOLDING是虚拟持仓，BUY执行过后立即变化。

由于我们前面的代码在执行了平仓操作后，THOLDING不会马上变成0，故会导致TBUY的THOLDING＝0条件不被成立，导致没有反手信号。

正确的反手写法

 

if bp > 0 and THOLDING>0 then

begin

tSELL(1,0,MKT),ORDERQUEUE;

tBUYSHORT(1, 1,MKT),ORDERQUEUE;

end

 

if sp > 0 and THOLDING<0 then

begin

tSELLSHORT(1,0,MKT),ORDERQUEUE;

tBUY(1,1,MKT),ORDERQUEUE;

end

 

清注意上述代码使用了市价委托，如在CTP接口上模拟交易，请注意一定要在上期所品种下进行

==============

admin，你说的是这条吧？嗯，我再好好看看。有个问题：

按照上面说的，由于我的开仓指令判断了Tholding, 平仓指令没有执行完前，应该没有发出才对，怎么会出现平仓刚发出，立刻就发出开仓指令呢？

 

 

Tholding 是判断当前的可用持仓量，如果你发出了平仓指令后，即便没有成交，也会被扣掉。

如果你只希望得到当前的实际持仓不包含委托扣除，那么请用THLDONG2

还有，如果我的系统不是反手的话，我是必须判断THolding是否为零的，为什么说If tholding=0 写法不对呢？在这种情况下，应该怎么做呢？

(TBUYHOLDING(0)+TREMAINQTY(2 ,'','' ))<>0

嗯，看来需要看的更加仔细一点。我再改改试试吧，我可是真金白银的在测啊！

还有一个问题，如果我想用限价指令，问题15中的示例指令应该怎么改好？问题15中提到，用了orderqueue,就必须用市价指令。

 楼主，如果是真金白银地测试，建议搞便宜点的品种。测试好了再推广