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3dian

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为什么公式里统计数据和策略测试出来的数据不一致呢？ 发帖心情

Post By：2012/9/9 8:24:07 [显示全部帖子]

MA1:=MA(CLOSE,120);

CONDB:=CROSS(CLOSE,MA1);

BUY(CONDB,1,THISCLOSE);

CONDS:=CROSS(MA1,CLOSE);

SELL(CONDS,100%,THISCLOSE);

ZiChan:=CASH(0),NOAXIS;

IF BARPOS=1 THEN

BEGIN

MaxAsSet:=ZiChan;

MaxHuiChe:=0;

FirstZiChan:=ZiChan;

END

IF ZiChan>MaxAsset THEN MaxAsset:=ZiChan;

IF MaxAsset-ZiChan>MaxHuiChe THEN MaxHuiChe:=MaxAsset-ZiChan;

交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;

胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;

盈利率:(ZiChan-FirstZiChan)/FirstZiChan*100,LINETHICK0;

最大回撤率:MaxHuiChe/MaxAsset*100,LINETHICK0;

最大连亏次数:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;

最大连盈次数:MAXSEQWIN,LINETHICK0;

做了一个简单的模型，然后统计沪铜指数上市第一天到2012.09.09号的日线数据，从k线图界面上的统计结果，胜率、盈利率、交易次数和最大回撤率都和策略测试中的有误差，我的费率设置，保证金设置都是一样的。我当时以为是CASH(0)的问题，我换成了AsSet，可还是不一致。请老师看看是怎么回事？谢谢！

[此贴子已经被作者于2012-9-9 8:27:14编辑过]

3dian

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Post By：2012/9/9 9:39:23 [显示全部帖子]

为了方便比较，我把代码改了一下，然后测试沪铜指数，月线：

MA1:MA(CLOSE,100);

CONDB:=REF(CROSS(CLOSE,MA1),1) AND CLOSE>MA1;

BUY(CONDB,1,THISCLOSE);

CONDS:=CROSS(MA1,CLOSE);

SELL(CONDS,100%,THISCLOSE);

ZiChan:=CASH(0),NOAXIS;

IF BARPOS=1 THEN

BEGIN

MaxAsSet:=ZiChan;

MaxHuiChe:=0;

FirstZiChan:=ZiChan;

END

IF ZiChan>MaxAsset THEN MaxAsset:=ZiChan;

IF MaxAsset-ZiChan>MaxHuiChe THEN MaxHuiChe:=MaxAsset-ZiChan;

交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;

胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;

盈利率:(ZiChan-FirstZiChan)/FirstZiChan*100,LINETHICK0;

最大回撤率:MaxHuiChe/MaxAsset*100,LINETHICK0;

最大连亏次数:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;

最大连盈次数:MAXSEQWIN,LINETHICK0;

测试沪铜指数月线：用策略测试是2次交易。而加载到图上根本就不对！请老师看一下吧！

[此贴子已经被作者于2012-9-9 9:39:58编辑过]

3dian

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Post By：2012/9/9 17:16:17 [显示全部帖子]

感谢老师的解答。
但是我在出场规则中没有勾选任何项目，费用等也都是一样的。
然后选择结束时计算平仓收益。
其他的都一致（不一致是因为最后一次强制平仓造成的，把这个加上，胜率，交易次数就相等了），但是就是利润率不一样，把最后一次算上也不一样。
策略测试的利润率是0.14%，而k线图上显示的盈利率是0.107%。
我的口径都是一样的，也是按收盘价平仓计算的，可是还是有误差。麻烦老师看看是怎么回事！我实在是弄不清了。虽然只差一点点，但是这也是一手，而且就只交易了一次，如果放大，误差是就大了。

3dian

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Post By：2012/9/10 10:27:12 [显示全部帖子]

老师看了吗？是不一致吧！

3dian

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Post By：2012/9/10 15:44:06 [显示全部帖子]

MID : MA(CLOSE,100);

CONDBK:=CROSS(CLOSE,MID);

CONDSPQ:=CROSS(MID,CLOSE);

//资金管理

MONEYBL0:=0.5; //总最大使用x%资金

MARGIN1:=0.15;

UNIT:=multiplier;//一个点多少钱

MONEY1:=ASSET; //作为模型使用

CWMAX:=MONEY1*MONEYBL0/(UNIT*CLOSE*MARGIN1);//最大使用MONEYBL0资金下最大可开手数。

BUY(CONDBK AND STATE=0 AND CWMAX>=1,CWMAX,THISCLOSE);

SELL(CONDSPQ AND STATE=1,100%,THISCLOSE);

//用于反转k线统计

ZiChan:=ASSET,NOAXIS;

IF BARPOS=1 THEN

BEGIN

MaxAsSet:=ZiChan;

MaxHuiChe:=0;

FirstZiChan:=ZiChan;

END

IF ZiChan>MaxAsset THEN MaxAsset:=ZiChan;

IF MaxAsset-ZiChan>MaxHuiChe THEN MaxHuiChe:=MaxAsset-ZiChan;

交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;

胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;

盈利率:(ZiChan-FirstZiChan)/FirstZiChan*100,LINETHICK0;

最大回撤率:MaxHuiChe/MaxAsset*100,LINETHICK0;

最大连亏次数:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;

最大连盈次数:MAXSEQWIN,LINETHICK0;

用以上代码进行测试，沪铜指数，月线图。还有是误差啊，麻烦jinzhe老师抽空在看看！万分感激！

图片点击可在新窗口打开查看

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3dian

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Post By：2012/9/11 16:59:46 [显示全部帖子]

非常感谢 jinzhe 老师的多次帮助，给您造成的不便实在抱歉。可是还是有问题，我将手续费全都设置为0，用沪铜指数，周线测试，还是有误差。实在找不到问题在哪里了。还要麻烦 jinzhe 老师在给看看。非常感谢！

图片点击可在新窗口打开查看

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3dian

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Post By：2012/9/11 17:09:18 [显示全部帖子]

感谢 jinzhe 老师的回复，这次不是测试月线，是测试周线，因为月线数据太少，看不出问题。

3dian

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Post By：2012/9/12 8:31:03 [显示全部帖子]

感谢老师的辛苦回复，最后一次平仓是在2011.09.23，最后再没有开平仓信号。我反复查询了，就是不对！实在找不到问题所在，还请 jinzhe 老师再抽空看看！非常感谢！

[此贴子已经被作者于2012-9-12 8:31:15编辑过]

3dian

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Post By：2012/9/12 9:01:32 [显示全部帖子]

时间名称类型交易价/成本价交易量收益幅度%(不计平仓费用) 资产最大回撤%

1997/01/10 00:00:00 沪铜指数开多 21346 66 0.00

1997/06/27 00:00:00 沪铜指数平多 22067/21346 66 237,930.00 3.38 1,237,930.00 25.98

1999/08/27 00:00:00 沪铜指数开多 16625 105 0.00

2001/01/05 00:00:00 沪铜指数平多 17292/16625 105 350,175.00 4.01 1,588,105.00 48.00

2001/01/12 00:00:00 沪铜指数开多 17626 128 0.00

2001/02/23 00:00:00 沪铜指数平多 17538/17626 128 -56,320.00 -0.50 1,531,785.00 56.67

2002/11/22 00:00:00 沪铜指数开多 16169 134 0.00

2002/12/27 00:00:00 沪铜指数平多 15872/16169 134 -198,990.00 -1.84 1,332,795.00 59.40

2003/01/03 00:00:00 沪铜指数开多 16386 115 0.00

2007/11/16 00:00:00 沪铜指数平多 58215/16386 115 24,051,676.00 255.27 25,384,468.00 64.93

2008/01/11 00:00:00 沪铜指数开多 62478 579 0.00

2008/01/18 00:00:00 沪铜指数平多 60136/62478 579 -6,780,090.00 -3.75 18,604,384.00 64.93

2008/02/15 00:00:00 沪铜指数开多 64089 414 0.00

2008/04/18 00:00:00 沪铜指数平多 64310/64089 414 457,470.00 0.34 19,061,848.00 64.93

2008/04/25 00:00:00 沪铜指数开多 64931 418 0.00

2008/05/09 00:00:00 沪铜指数平多 63337/64931 418 -3,331,460.00 -2.45 15,730,384.00 64.93

2009/08/14 00:00:00 沪铜指数开多 50170 447 0.00

2009/08/21 00:00:00 沪铜指数平多 46816/50170 447 -7,496,190.00 -6.69 8,234,192.00 78.99

2009/08/28 00:00:00 沪铜指数开多 50713 231 0.00

2009/09/18 00:00:00 沪铜指数平多 48722/50713 231 -2,299,605.00 -3.93 5,934,588.00 90.25

2009/10/09 00:00:00 沪铜指数开多 48859 173 0.00

2011/09/23 00:00:00 沪铜指数平多 57023/48859 173 7,061,860.00 16.71 12,996,448.00 90.25

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Post By：2012/9/12 10:09:57 [显示全部帖子]

是我的设置问题还是其他问题呢？

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