主题：做了一个系统，结果好但是有点怀疑

昨天搞了个系统，测试了日线到1f 级别，所有周期。  收益都还不错。 1f 周期最高，达到了2000%

都是用的20w  固定1手  （保证金比例设置是1%）

 

但是胜率只有14%， 连续亏损是50多次。

 

滑点是 开平仓 各0.6 个点（3跳）。

手续费是开平仓各0.005%

 

还不会贴图，等会了，贴上来。

 

看来赚大钱的系统，用的人要有强大的内心。

 

 

 

 

 

 

开仓是用的K线收盘价。

 

止损是用的 开仓价，即时止损，不等K线走完。

好的，多谢，多谢。 我回去家里再试试。 现在在公司，发不出图和附件。

 

平均每天20次交易吧。  一共好像是8000多次， 从10年4月到现在。

周末检查了结果，发现前面2000% 是加仓的结果。 加上 下面 红色粗字  就没有加仓了。  现在的5,3 f 结果是1200%。 胜率还是低。

 

TNN:=1;

 

if 多 and 开仓时间 THEN buy(holding=0,tnn,thisclose),IGNORECHECKPRICE;
if 空 and 开仓时间 THEN buyshort(holding=0,tnn,thisclose),IGNORECHECKPRICE;

if 平多 THEN
   BEGIN
   sell(holding>0,100%,thisclose),IGNORECHECKPRICE;
   buyshort(开仓时间 and holding=0 and 空,tnn,thisclose),IGNORECHECKPRICE;    
end
  
if 平空 THEN
   BEGIN
   sellshort(holding<0,100%,thisclose),IGNORECHECKPRICE;
   buy(开仓时间 and holding=0 and 多,tnn,thisclose),IGNORECHECKPRICE;
end

//止损
r20:=enterbars+1;
r21:=ref(hhv(c,r20),1);
r22:=ref(llv(c,r20),1);

if holding>0 and c<r22 and r20>1 then
 begin
 sell(1,te%,limitr,r22-0.6);
 end
if holding<0 and c>r21 and r20>1 then
 begin
 sellshort(1,te%,limitr,r21+0.6);
 end

 

//收盘前清仓

 r50:=abs(holding);
if TIME>=151000 then
 begin
 sellshort(holding<0,r50,thisclose);
 sell(holding>0,r50,thisclose);
 end

附上测试结果

怎么点了上传附件，传不了？  提示 选择正确的附件。

嗯，多谢Yanxc指点。 昨晚 弄这个系统搞到很晚， 最后算是一定程度上解决了未来性质的语句。

 

用的阿火的 移动止损方案。 现在有一定的改观。还在改进中。

Yanxc给的  HIGH >zs  和 LOW<ZS  作为 判断是否曾经触发止损，这个写法对我很有启发。 多谢，多谢。