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主题:[求助]新手问几个基础问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
douba22
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[求助]新手问几个基础问题  发帖心情 Post By:2010/7/8 12:50:55 [显示全部帖子]

本人想从文华转来金字塔,有几个基础问题想先搞清楚一下:

1、金字塔能否调用每笔成交的8种开平仓性质(多开、多平、空开、空平等),并在相应周期内分别累加统计各种性质下的成交量、成交价等?

2、金字塔是否有while、for等循环函数,或者变通的方法,或者像N:=N+1之类的简单循环赋值?

3、金字塔可否免费试用程序化交易模型的编写、测试等功能?能否免费进行模拟帐号的全自动程序化交易?因为毕竟大家要基本测试OK了才会用于实盘交易,到时候再购买也应该是合情合理的,不然买了软件结果编不出好的模型也白买。

 


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  发帖心情 Post By:2010/7/8 19:50:57 [显示全部帖子]

这个回答太简略了吧,没有文华的细致。这样吧,麻烦老师写一句在1分钟周期下累加统计当前分钟周期下的“多开”性质的成交量的语句,再复制粘贴一个while循环的范例(因为我在设计指南中没找到),另外再告诉我一下免费进行模拟帐号全自动交易的流程。

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  发帖心情 Post By:2010/7/9 12:17:14 [显示全部帖子]

非常感谢金字塔老师和楼上朋友的指导,准确的分“开平仓性质”是8种,各种行情软件都可以把每笔成交的“开平仓性质”显示出来,这是交易所发布的公知行情数据,但目前我还没找到可以在程序中调用的(包括文华、交易开拓者),楼上的意思是不是飞狐大交易师(我没用过)可以在程序中调用?如果只是显示,那没什么意义。关于是否有用,我也还不确定,因为没法调用就无法测试,在思路上我不是根据每一笔的“开平仓性质”来做交易,而是针对于它们的分类累加值(比如在一分钟内的累加值)的连续曲线,所以不存在0.5秒操作的问题。是否具有预测性还很难说,即便不具有预测性,能够做到更加精准的行情同步跟随也很好了。关于素质问题,我想只要金字塔老师能够在程序实现上给予方向性的指导就够了,虽然我已经十多年没写程序了(大学是学软件的),但毕竟编写模型不需要非常高深的软件编程水平,至少在文华那边,有少量连文华老师都想不出办法的程序实现方法,进入程序化交易不久的我也有可能想出,只是文华的局限性和交易开拓者的昂贵把我推到了金字塔这。至于楼上朋友说的飞狐大交易师还不了解,做期货程序化交易很好吗?“开平仓性质”这个属性我在“金字塔->帮助->编程信息->金字塔系统对象参考->对象->ReportData 对象”中找了下,没找到相关对象的属性(内盘、外盘、主动买、主动卖这些有,但不是我想要的),其它对象也看了下,也没找到,还请金字塔的老师确认一下到底可不可以调用?具体在哪有说明?这对我比较重要,因为影响我总体思路方向的取舍。循环的问题还可以慢慢研究,有while循环就行,循环执行出错有可能是语句不够严谨的问题,注意及时保存自己的程序就行。

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  发帖心情 Post By:2010/7/9 17:18:22 [显示全部帖子]

BuyVol           外盘量

SellVol          内盘量

 

这两个应该并不是我要的,就算与持仓量变化相结合(这种思路我也详细分析过)所分析出的数据也不是我想要的。我想要的是8种“开平仓性质”(多开、空开、多平、空平、双开、双平、多换、空换)分别所对应的成交量与成交价的一分钟累计值,从上面两类函数的结合是得不出这些的,而且就算已知8种“开平仓性质”,但由于其中有“部分成交”的原因,实际上也是无法得到极为精确的数据,但通过一分钟累计后,这种细微偏差已经可以忽略不计了。现在的关键问题就是:交易所发布了这8种“开平仓性质”,行情软件也都可以将其在每一笔成交数据中显示出来,但软件却无法通过函数调用,这真是一种悲哀。其实大家都知道,在双向对手盘中,多方和空方之间是严格平衡对应的,但是这里面还是蕴涵着很多“内涵”的。

 

我现在就想金字塔给个明确的答复,到底可不可以调用,如果不可以,我就放弃这个思路了。反正文华是肯定不行,交易开拓者从说明书上也是找不到这种行情函数的,如果金字塔有,那我可以说金字塔足以凭这一点打败其它对手,因为功能再强也要基础数据来支撑的。

[此贴子已经被作者于2010-7-9 17:24:57编辑过]

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  发帖心情 Post By:2010/7/10 9:02:23 [显示全部帖子]

楼上的老师,你告诉我的是方法,而我已经知道这个方法了,关键是分笔数据是否含有8种“开平仓性质”这个属性呀?您举的例子是这一笔比前一笔价格高或低的统计,我知道方法是类似的,但如果分笔数据不提供8种“开平仓性质”这个属性的话,光有方法也没用呀。我现在就想知道哪里可以查到分笔数据含有哪些属性?或者老师明确告诉我含不含8种“开平仓性质”(多开、空开、多平、空平、双开、双平、多换、空换)这个属性?

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超好用飞狐模型,求高手转为金字塔,感谢!  发帖心情 Post By:2010/7/10 13:46:50 [显示全部帖子]

知道了,也就是说无法直接调用这些属性,至于是否能判断出就没必要争下去了,反正经过我仔细分析是不可能判断出的。比如:实例1,委卖1的位置挂有10手多头平仓单,此时新来10手多头开仓单与之成交,即“多换”。实例2,委卖1的位置挂有10手空头开仓单,此时新来10手空头平仓单与之成交,即“空换”。这两个实例无论是持仓量变化、成交价、成交量、主动买或主动卖的属性、外盘或内盘的属性、委卖量或委买量的变化等等都可以完全相同,只有“多换”与“空换”的开平仓性质不同,而这两种性质对于我又具有完全不同的意义,所以只能在已知开平仓性质的情况下推导其它的状态,而不能通过上述其它数据或属性来反推导出“开平仓性质”,所以既然不能直接调用“开平仓性质”,那也就没什么好说的了,也就是目前所有的期货软件都不具备这一属性的调用,只能肉眼看到交易所发布的“开平仓性质”,唯一理论上可行的是用个模式识别软件把屏幕上显示的“开平仓性质”识别出来并存储后再进行调用,所带来的其它问题就......

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  发帖心情 Post By:2010/7/12 10:23:49 [显示全部帖子]

楼上的朋友,据我所查到的资料,不完全是你理解的那样,交易所不是按最后一笔来确定成交性质的,空开、多开、多平、空平这4种性质中本就包含了部分与开仓成交和部分与平仓成交的情况(依据开、平所占比重不同性质也不同),否则就叫空换、多换、双开、双平了,所以实际上是8种性质中有4种可以完全确定成交的具体性质,另外4种可以大概确定成交的具体性质,但经过一定时间累计后,这其中4种大概确定性质中的“次要”部分也基本上可以忽略不计了,因为这4种性质表述的本就是在该笔成交中比重较大部分的性质。

不过怎么分析都没用, 因为各大软件均不提供行情数据这个字段的调用,可能是因为它返回的是“字符型”的数据,并且这个字段里的数据也只有8种字符,所有软件开发商可能都认为这个字段不重要,就没有开发专门的“字符型”数据对象供程序化交易者调用,其实这对软件平台而言是很简单的事情,就算把这8种字符对应的转换为8个整数数字也是可行并且很容易的,那么用个“整数型”数据对象来调用就可以了。

 

另外,想请教一下楼上的朋友,你那个图是怎么调出来查看的,即如何看到委托单中每1笔的手数?

[此贴子已经被作者于2010-7-12 10:34:44编辑过]

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  发帖心情 Post By:2010/7/12 17:24:08 [显示全部帖子]

楼上朋友的理解有点偏驳,我们下单的4种情况与开平仓性质根本不是一会事情,下单只代表下单的方向,开平仓性质是表示的成交的结果,http://forum.10jqka.com.cn/html/7,5422/366001,1.html,这是一个说明开平仓性质的链接,基本上网络上搜索出来的都与这个说明基本一致,虽然网络信息相互复制的可能性较大,不保证绝对的准确性,但我从看盘经验和道理上分析也应该符合交易所实际的原理,如果想深究可以直接咨询交易所。我想强调的只是,用软件现有可调用的数据和信息是无法分析出交易所发布的那个“开平仓性质”的,其实交易所发布的信息量很少的,除了委托数据外,成交数据也就时间、成交价、成交量、持仓量变化、开平仓性质这么几个字段的数据,唯独“开平仓性质”是无法用程序直接调用的,其它几个字段都可以,正因为这个字段代表了成交时前挂单和后下单的各种不同情况,而并不只是单单后下单的下单方向,也不只是主动买、主动卖、内盘、外盘、加价成交、减价成交等所能表达或推断的,所以调用这个字段的数据就具有实际的意义。可惜的是国内没有哪家软件平台开发商重视这个问题,要知道交易所发布的数据是一切技术分析的基础,少一个字段实际上就少了很多根本的东西,也就实际上切断了技术分析的“一个大的分支”,我们小散只能呼吁一下,看哪家公司能把这个功能给补上,因为光用肉眼看那0.5秒/笔的“开平仓性质”是没什么意义的,要经过一定时期的统计才具有技术分析的意义。

 

至于楼上朋友所说的混合情况,我前面已经说明了,是按比重来定的,而不是按每一笔中的最后一部分来定的,股票里面不存在这个问题,正因为股票是单向交易所以没有这个“开平仓性质”,期货正因为是双向交易,加上你说的那种混合的情况就产生了“8”种成交的开平仓性质,如果不考虑混合情况就只剩下4种了,你要看清这个问题一定要抛弃你心中已经固有的理解,重新来从基础原理上认识这个问题,我想这对你也是有好处的。

[此贴子已经被作者于2010-7-12 17:38:10编辑过]

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  发帖心情 Post By:2010/7/13 7:39:49 [显示全部帖子]

楼上的朋友,我只能说佩服你的精神,但大家理念不一样,要知道不是每个人都和你一样有L2数据,现在也不是每个品种都有L2数据,再说交易所把社会公知信息和数据拿来卖,进一步增加“不公平”性,本人也是极度抵触的。就算不用L2数据能够算出,那也只是我们按我们的原理和理解来算来定义的,交易所发布的有他自己的算法和定义,有可能和你理解的一样,也有可能不一样,这点我已经不想深究了。我想强调的是,既然是交易所发布的东西,软件商提供个调用是很简单的事情,为什么要大家自己去编程序来实现,并不是每个人都具有像你一样的能力水平。各人能力水平不同是很正常,也是拉开市场差距的原动力之一,但为什么要在交易所发布的公知基础数据上拉开差距?还有,你就一定能保证你用程序编出来的就和交易所的原理完全一致没有偏差?当然你可以用你的定义和你的原理来进行后续的技术分析,但那与我说的事情根本就不是一回事。我只要求软件商把交易所提供的基础数据提供直接调用功能,这个要求很过分吗?这对于大家来说是坏事吗?至于打算怎么用怎么做,那是各人有各人的方法,我只能说这是技术分析的一个大的分支,它可以单独拿来进行分析制定策略,也可以与其它指标方法相结合,所衍生出的方法可以是无穷无尽的(就好像其它技术分析方法一样)。楼上的朋友不用和我有抵触情绪,各人有各人的理念,回到具体的8种开平仓性质,我也不想和你继续争论下去,反正8种对我而言分别具有完全不同的意义,你如果觉得4种够用了那岂不更简单,如果你用4种找不出有效的方法,那也许等你分析透了8种的不同意义就可以找出有效方法(当然也有可能同样找不出),同样我也有可能与你一样在这条路上存在成功与失败的可能。我只想继续呼吁软件商做得更好,也希望大家与我一同呼吁,如果金字塔能够在基础数据上迈出这一步,也许比其它软件商所具有的优势就不是增加或者强化一些功能所能够比拟的,也许将打破现有市场份额的分配比例,当大量客户往金字塔这流动时,其它软件商再来增加这一基础数据的调用功能恐怕就要落后于金字塔了。

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  发帖心情 Post By:2010/7/13 13:22:31 [显示全部帖子]

如果真不是交易所发布的,那至少各家软件的定义是一样,因为我看到过的软件盘口上显示的8种开平仓性质都是完全一致,如果金字塔能够定义好并提供函数调用,那是最好不过。标准我看就可以按照百度百科里面的定义设置,http://baike.baidu.com/view/2348.htm。实际意义是肯定有的,只看大家使用的情况好不好而已,就像其它数据一样,都具有实际意义,只是对不同的思路意义不同而已,希望大家能够支持。金字塔也可以发起投票,因为并不是每个人都会看这个贴子,如果要开发就直接开发成统计当前周期下8种性质分别对应的笔数、成交合计量、成交均价,这样使用起来更方便,不必客户都按不同周期去写循环统计程序。

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