主题：策略问题

 1.三个开仓条件用or关联下就行了。这个我记得前面写过吧。这个应该没什么问题的吧。

2.收盘平仓：

//只能日线以下级别才能实现，日线以及以上大周期无效
N:=2;
abb:=timetot0(CLOSETIME(0))-time0,NODRAW;//当前K线时间距离收盘K线结束倒计时
abb3:=timetot0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207)),NODRAW;//当前时间距离收盘K时间   

cd:(abb<N*60 and abb>=0 and (not(ISLASTBAR))) or (ISLASTBAR and  abb3>=0 and abb3<N*60);//收盘前2分钟平仓

if  cd then
begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);
end

 “实际会出现提前止损止盈(比如我止损止盈30个点，但是实际止盈止损会是10...20)，也有滞后止盈止损的情况 (止损止盈30个点，实际止损止盈可能是40,50....80 )”

你这个有没有具体例子可以展示。 信号和下单截图呢。

 我把策略加载上去看了下：

此主题相关图片如下：temp.png

就这个信号而言，基本上应该是OK的。都严格按照10个点价格 来触发止盈止损信号的。

在历史回测上，这个信号就看持仓均价和触发信号K的收盘价是否符合了。

这里额外说下，模型里面你要是用的是market 指令，在模型里面 它的持仓均价是 出信号K的下一个K的开盘价，这个其实也好理解，回测其实是按照走完K处理，次根K的开盘价 是最接近按照市价成交的情况的。

反正目前来看，图表模型上信号应该是没问题的。 你进行的回测里你看下是不是设置了额外的出场规则？

此主题相关图片如下：temp.png

就是上面这里的。

我们先排查掉模型信号问题后，再看后续是不是执行方面问题了。

 1.14楼 那个勾选你去掉，否则回测纪录里会出现一些不在代码控制范围内的平仓。而且这个在实际交易中也是不会执行的。仅仅是回测里看效果的，下单落实下来还要代码控制才行。

2.VARIABLE 是全局变量，是用来纪录某些状态，某些值

3.input是参数函数。有些变量需要作为可调整参数时候 会用到的。

 这个不行了。单独图表程序化肯定是做不了的。 至少要后台程序化才可能进行这样的控制。

因为图表模型之间是无法交互的，各自独立的。无法进行这种限制的。

 不会补仓的。你用图表程序化交易，就相当于你跟随着另外一个人在做交易，他做什么，你也跟随他，但是你完全影响不了他的逻辑。

你跟踪他开仓，然后你提前平仓了，你的操作是影响不了你所跟随的对象。你是跟随他操作的，只有他影响你，反过来是不行的。  你有仓位也好，没仓位也好，你跟随的对象自有他的逻辑，他不关心你执行情况的。  这个就大致是图表程序化的情况了。

 除了stkindi函数 还可以用其他给更高效方式，但是灵活性差点的方式：

比如调用A策略的指标x 一分钟周期下的计算结果：

"A.X#MIN1"

缺点是不能跨品种。