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主题:后台多策略交易相互干扰的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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  发帖心情 Post By:2021/5/12 8:45:21    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

 
2个策略是互相不干扰的,模型是完全独立运行的。策略1开仓了,它的holding会变化,但是策略2的holding是不受策略1影响的。 无论交易的是不是相同品种,都是互不干扰的。

“当二个策略对同一个品种都有信号,会出现其中一个策略先开仓后,另外一个策略就无法正常开仓”这个情况肯定是其他因素导致的。具体要看到底是出了信号没下单,还是连信号也没有。


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  发帖心情 Post By:2021/5/12 9:26:31    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

 你是后台程序化啊?“你的意思是使用图表的HOLING的虚拟持仓和资金与后台的TBUY,TSELL等混用的方案”不能这样做。我一直以为你是图表程序化,图表程序化里的holding是虚拟持仓 所以才能做到相互独立。但是你如果是后台程序化交易的话,那因为操作的是实际账户 就没办法避免你说的这个情况了。因为资金,持仓都是公用的。


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  发帖心情 Post By:2021/5/12 9:34:00    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

 "当二个策略对同一个品种都有信号,会出现其中一个策略先开仓后,另外一个策略就无法正常开仓"你是不是在开仓时候判断了当前的持仓了? 你可以不判断持仓的,这样只要资金足够,那么2个策略开仓上自然是各自下各自的了。
然后因为不判断持仓,可能会导致后续K重复下单。你可以用TTYPE( ) 判断下上次是什么信号。
 比如这样:TTYPE(1)<>1

只要上次信号不是开多信号,就可以开。



[此贴子已经被作者于2021/5/12 9:41:36编辑过]


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