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Post By：2021/5/12 9:26:56 Post IP：58.246.57.26[显示全部帖子]

buyshort(c<o and holding=0,1,limitr,c);

止损条件:c>ref(h,ENTERBARS);
止盈条件:AVGENTERPRICE-c>=35*MINDIFF;
sellshort(止损条件,holding,market);
sellshort(止盈条件,holding,market);

命数如织，当如磐石。

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Post By：2021/5/12 9:27:32 Post IP：58.246.57.26[显示全部帖子]

实际交易时候需要用走完K模式才行。

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Post By：2021/5/12 13:37:12 Post IP：58.246.57.26[显示全部帖子]

1.盘中实时交易的时候，c和最新价是一致的。在最新K上c就是那个变动的最新价。

2.你说的走完K不能实时止盈止损，这个的确是这样的。我这里说用走完K 其实是为了方便实现 “一根k线走完如果收阴线立马以这个线的收盘价” 这个效果的，同时也照顾到了回测效果的。

其实也可以用固定轮训模式可，轮训间隔弄小点，1秒这样子。代码稍微修改下，这个可以实现即时的止盈止损，实际交易时候的下单价格和时机和前面代码一样的：

buyshort(ref(c<o,1) and holding=0,1,limitr,ref(c,1));

止损条件:c>ref(h,ENTERBARS);
止盈条件:AVGENTERPRICE-c>=35*MINDIFF;
sellshort(止损条件,holding,market);
sellshort(止盈条件,holding,market);

唯一不好的地方就是这样操作，回测和你这个思路的一致性变差了。因为回测其实是一个默认的走完K形式。

所以我觉得你可以回测用前面那套代码，实际交易时候用这段代码。

命数如织，当如磐石。

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Post By：2021/5/12 13:42:48 Post IP：58.246.57.26[显示全部帖子]

然后就是用这段代码进行回测时候,将止盈止损计算用的价格用h和l替换了，这样会更贴近实际情况点：

buyshort(c<o and holding=0,1,limitr,c);

止损条件:h>ref(h,ENTERBARS);
止盈条件:AVGENTERPRICE-l>=35*MINDIFF;
sellshort(止损条件,holding,market);
sellshort(止盈条件,holding,market);

总之就是一个代码模型要兼顾实际情况和回测效果有时候是比较困难的。

命数如织，当如磐石。

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Post By：2021/5/12 14:23:34 Post IP：58.246.57.26[显示全部帖子]

稍微再改下，ref(h,ENTERBARS+1); 这样就会取到那个阴线位置的最高价，作为止损价了。

buyshort(ref(c<o,1) and holding=0,1,limitr,ref(c,1));

止损条件:c>ref(h,ENTERBARS+1);
止盈条件:AVGENTERPRICE-c>=35*MINDIFF;
sellshort(止损条件,holding,market);
sellshort(止盈条件,holding,market);

命数如织，当如磐石。