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主题：请教如何加入时间控制和逆回购操作
帅哥哟，离线，有人找我吗？
drliang680
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等级：论坛游侠 帖子：103 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/10 14:00:34 		请教如何加入时间控制和逆回购操作  发帖心情 Post By：2021/4/27 6:23:21    Post IP：114.240.98.119[只看该作者]

你好！我正在写股票后台程序化，后台程序化A已经写好了。我想在上午9：30到下午2：50之间执行A，在下午2：50后，将账户中没有买成股票的资金，够10万的，买成上海1天期逆回购；不够10万但是够1000的，买成深圳1天期逆回购。不够1000的，就留在账户里。

后台程序化A已经写好了，后面的时间控制和逆回购操作，不知到如何实现。

请教。谢谢
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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2021/4/27 9:22:12    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 1.时间控制。
Timecd:time>=93000 and time<=145000;

这个条件放到程序A里作为开平的条件之一。这样过了时间程序自然就限制住了。也可以直接把这个作为if的条件，将所有代码嵌套进去。

2.相应的程序化B的代码。则是
Timecd:time>145000;
用这个条件作为下单的限制条件之一。

至于操作逆回购，你可以在代码里判断当前资金情况，这个好做。账户函数里面都有相应函数。

code:='';

if TACCOUNT( 3)>100000 then code:=逆回购代码1；//上海
if TACCOUNT( 3)<100000 and TACCOUNT( 3)>1000 then code:=逆回购代码2；//深圳

ss1:CEILING(100000 /c);//计算手数1
ss2:CEILING(1000 /c);//计算手数2
手数:=if(code=逆回购代码1,ss1,if(code=逆回购代码2,ss2,'') );//根据品种区分下单的手数
if code<>'' and Timecd  then tbuy(1,ss,mkt,0,0,'',code);//如果code 不为空，则下单。


但是有个问题，如果十万够了，买了上海还剩了。下个周期运行，可能会触发深圳的下单。简单的做法是你这个交易周期设置大些。这样没有新K，自然不会下深圳了。

命数如织，当如磐石。
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等级：论坛游侠 帖子：103 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/10 14:00:34 		  发帖心情 Post By：2021/4/27 10:28:16    Post IP：123.119.43.143[只看该作者]

谢谢！但是有个问题，手动进行国债逆回购具体操作时，买入的操作是卖出，相当于借出资金，那么代码还是tbuy吗？

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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2021/4/27 10:42:11    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 哦。这个得用TBUYSHORT了 。不是tbuy.

另外关于这个交易规则，我不是很清楚。不知道你们实盘时候 是按照下面哪种方式来的

1.按照十万资金以及当前的价格计算手数，
2.手数直接填写100就表示使用10万资金了。（有看到说是这种的）

目前我是按照1写的。  因为我们模拟盘不能测试逆回购，所以这里有必要确认下。
[此贴子已经被作者于2021/4/27 10:54:08编辑过]

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等级：论坛游侠 帖子：103 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/10 14:00:34 		  发帖心情 Post By：2021/4/27 13:13:40    Post IP：123.119.43.143[只看该作者]

在实盘的时候，逆回购在手机端都是一键操作，应该是第1种方式。

我按照你的指导，重新编辑了一下我的程序，请你帮我看看是否可行。

Timecd1:time>=093000 and time<=145000;
Timecd2:time>145000;

kd:= XXXXXX;
pd:= XXXXXX;

TBUY(kd and TBUYHOLDING(1)=0 and Timecd1,100000/c,MKT,0,0,'','');
TSELL(pd and TBUYHOLDING(1)>0 and Timecd1,TBUYHOLDING(1),MKT,0,0,'','');

code:='';

if TACCOUNT( 3)>100000 then code:=204001；//上海
if TACCOUNT( 3)<100000 and TACCOUNT( 3)>1000 then code:=131810；//深圳

ss1:CEILING(100000/c);//计算手数1
ss2:CEILING(1000/c);//计算手数2
手数:=if(code=逆回购代码1,ss1,if(code=逆回购代码2,ss2,'') );//根据品种区分下单的手数
if code<>'' and Timecd2  then tbuyshort(1,ss,mkt,0,0,'',code);//如果code 不为空，则下单。
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2021/4/27 13:27:46    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 Timecd1:time>=093000 and time<=145000;
Timecd2:time>145000;


code:='';

if TACCOUNT( 3)>100000 then code:='204001'；//上海
if TACCOUNT( 3)<100000 and TACCOUNT( 3)>1000 then code:='131810'；//深圳


ss1:CEILING(100000/DYNAINFO2(7 , '204001'));//计算手数1
ss2:CEILING(1000/DYNAINFO2(7 , '131810'));//计算手数2
手数:=if(code='204001',ss1,if(code='131810',ss2,'') );//根据品种区分下单的手数
if code<>'' and Timecd2 then tbuyshort(1,手数,mkt,0,0,'',code);//如果code 不为空，则下单。


1.品种代码必须是字符串。
2.因为监控品种和下单品种未必一致。所以计算手数的地方，用到的价格需要引用到指定品种才行。
[此贴子已经被作者于2021/4/27 14:00:11编辑过]

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 if code<>'' and Timecd2 then tbuyshort(1,手数,mkt,0,0,'',code);//如果code 不为空，则下单。

刚才这里我为了测试改成了Timecd1 。更正下。


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谢谢。我把完整的策略写出来了，并写了注释，加载在15分钟以上周期，请再帮我看看。

//此模型挂在15分钟以上周期，交易周期设置大于剩余做国债逆回购的最后10分钟。这样没有新K，自然不会下深圳了

Timecd1:time>=93000 and time<=145000;
Timecd2:time>145000;

kd:= "macd.macd1">0;
pd:= "macd.macd1"<0;

TBUY(kd and TBUYHOLDING(1)=0 and Timecd1,100000/c,MKT,0,0,'','');
TSELL(pd and TBUYHOLDING(1)>0 and Timecd1,TBUYHOLDING(1),MKT,0,0,'','');

code:='';

if TACCOUNT( 3)>100000 then code:='204001'；//上海
if TACCOUNT( 3)<100000 and TACCOUNT( 3)>1000 then code:='131810'；//深圳

ss1:CEILING(100000/DYNAINFO2(7 , '204001'));//计算手数1
ss2:CEILING(1000/DYNAINFO2(7 , '131810'));//计算手数2
手数:=if(code='204001',ss1,if(code='131810',ss2,'') );//根据品种区分下单的手数
if code<>'' and Timecd2  then tbuyshort(1,手数,mkt,0,0,'',code);//如果code 不为空，则下单。
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 嗯差不多了。你搞个股票模拟测试下来吧。逆回购虽然不能在模拟成交，但是可以检查下信号是否正常出现，以及手数是否对。
[此贴子已经被作者于2021/4/27 14:16:14编辑过]

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多谢！我先测试下，有什么问题再请教。

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