欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 系统回测问题

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有5242人关注过本帖树形打印复制链接

主题:系统回测问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2021/4/7 9:02:47 [只看该作者]

1、因为没满足条件所以18年没交易记录,这个属于正常现象,看下图表上的确是从19.1.31开始才有信号了
2、该策略是一开一平的,交易次数肯定是不止15次的

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
bloom
  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:106 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/8/27 10:37:22
  发帖心情 Post By:2021/4/15 10:16:27 [只看该作者]

看这个截图的十字光标处,是2018年6月1号到8号,有几笔交易的,如果测试起始时间设置在2018年2月,
回测报告里都没有这几个信号,如果从2018年1月1号开始回测,则回测报告里有这几个记录,
这是什么原因?并不是你说的2018年没有交易信号才导致回测里没有记录的,
而且,根据交易记录可以看到是一开一平的,从2018年1月1号开始回测,共计61次交易,但回测报告里
却只有30次,这么明显的错误还用继续说吗?
这个交易次数,本来就应该按照一开一平实际交易情况来统计,因为真实的交易环境里就是这样的,
这是交易所的规定先进先出原则,根本不可能早期的单子到后来还没平的情况,所以即便有未平仓的单子也只能
是最近的开仓单,所以按照一开一平逐个配对才是正确的,你们这个规则只是自己制定的错误规则罢了!
建议你们就不要再敷衍了,抓紧时间赶紧修改才是。

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
bloom
  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:106 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/8/27 10:37:22
  发帖心情 Post By:2021/4/15 10:17:16 [只看该作者]

补图,
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:roc.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
  14楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2021/4/15 10:38:35 [只看该作者]

1、K线起始时间不同,会造成历史开平仓信号的差异,您看下是否是这个问题造成的;

2、18.1.1 开始回测的确有60次交易,但是交易次数的规则在其他帖子里已经说了,平仓后才算一次完整的交易次数,所以30次是对的,而不是您认为的开仓算一次,平仓又算一次。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
bloom
  15楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:106 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/8/27 10:37:22
  发帖心情 Post By:2021/4/15 11:16:21 [只看该作者]

修改一下我的说法,交易明细里是61条记录是30次交易,这个是对的,我说错了,
只有一开一平的情况下你们这个统计才是正确的,连续开仓的情况就不对了。
但是你按照我的设置从2018年5月10号开始回测,逐个核对回测报告里的交易明细记录和交易图表上的交易信号
,就可以发现很多问题。
就重点看2019年7月22号到11月1号就可以看出来:
如图,
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:jilu1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
回测里7月22号有个开空平空的记录,图表上信号到哪去了?看不出来,这笔交易竟然获利78740!
然后7月23号有个开空的记录图表上也没有,这笔空单是在11月1号平仓的,图上没有信号连线,
继续观察,图表上所有的空头信号都没了,这个应该怎么设置让它出现?
同一K线上的开平信号是怎么显示的?是默认不显示吗?
还有建议在回测报告里增加一个双击进行图表定位的功能,这样方便对比观察图表信号。
还有个问题,用market控制符下单的时候,图表信号显示也有点问题,如图

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:sig.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
按照规定是次周期开盘价设置连线,那为什么平仓信号点却在平仓信号之前?







 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
bloom
  16楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:106 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/8/27 10:37:22
  发帖心情 Post By:2021/4/15 11:29:42 [只看该作者]

k线回测时间不同所包括的信号当然是有不同的,这个还用你说吗,
关键看我说的时间段啊,2018年1月1号到6月1号没有完整的交易,只是有一笔持仓是从17年到18年6月1号啊,
这个你不会仔细看看吗?所以为什么我用2018年5月、2018年2月和2018年1月1号回测呢,就是为了
说明图表上并没有增加什么交易信号,都是一个结果的,但回测却出现不同,这就是问题!
你们回答不要总是敷衍,请认真核对!

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
  17楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2021/4/15 11:30:25 [只看该作者]

1、本地测试了 7/22 有平开开多的信号的,要不你吧K线图放大些再看看呢? 双击交易明细可以定位,就类似出现蓝色圆圈的位置。

2、系统信号划线只是一个大概的位置,要精确的需要用绘图函数自行划线的,比如 :DRAWLINE 

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
bloom
  18楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:106 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/8/27 10:37:22
  发帖心情 Post By:2021/4/15 11:39:13 [只看该作者]

并不是K线起始时间不同造成信号不同的,我改变回测时间是在回测设置里,并不是在图表上拖拉造成K
线起始时间改变的,回测时间段是包括在K线起始范围内的。

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
bloom
  19楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:106 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/8/27 10:37:22
  发帖心情 Post By:2021/4/15 11:50:34 [只看该作者]

19年7月22号的回测记录里有两笔平仓,一个平多,一个平空,你仔细看,
你这个截图上面有平多和开空,但是没有平空吧,你把十字光标设在这天把k线挡了,应该设在7月23号才能看见,
但是我看应该也没有平空的信号的,而我的图表上空头信号都没了,这是设置的原因吗?
为何你只回答我的一个问题,我每次提了几个问题,你只挑一个来答,弄得我要反复问,能不能一次回答完啊?
这是我的图,

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:722.jpg
图片点击可在新窗口打开查看


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
  20楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2021/4/15 13:17:39 [只看该作者]

15楼您发的图片上,19.7.22只有平多和开空的信号啊,哪里有两笔平仓呢? 你是不是看错啦?

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
总数 40 上一页 1 2 3 4 下一页