主题：小周期引用大周期的问题

请帮忙回答以下问题：

1.当 PERIOD_REV 的值为0时，为什么 TWIN60 和 TWIN61的值会不一样？应该怎么解决？

2.金字塔的时间周期采用的是收盘时间，和国际的开盘时间不一样，这个 STKINDIEX 函数，本身就没有对数据进行对齐。

   在收盘时间模式下，比如：30分钟在12：00的收盘和60分钟在12：00的收盘，收盘价格相同，在 STKINDIEX 引用60M时应该引用当期数据，而在12：30分时应该是 引用前一60M周期的数据，

   所以才有我上面的做法，希望改进。

3.自更新6.01版本后，在 公式测评 -- 调入测试文件，原来保存的测试文件中设置的 入场时间段 - 测试时间段 中设置的时间 没有 导入进来，原来的老版本不会，不知道你们有没有碰到这种问题。

4.在优化中，统计列显示，为什么没有“最大资产回撤值”（非回撤比例）和“最大持仓回撤值”（非回撤比例）这两个重要栏位，哪个策略不重视回撤呢？没有这两栏，如何对比？建议增加。

谢谢！！！

2、金字塔的K线时间是往后落的，stkindiex数据引用也是根据K线时间对齐的方式来引用的。能否再详细描述下你想要在小周期引用大周期时如何进行对齐引用。

3、该问题我们已经跟踪到了，后续会提交此问题。

4、建议已收到，会反馈此建议，感谢对金字塔的支持。