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主题:交易策略编写

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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  发帖心情 Post By:2021/3/16 11:18:22    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

  “

N小时线上涨大于N点做多

你这里2个N是一样的数值呢。还是只是想表达这只是2个参数?我看你后面用一小时线举例,但是开仓时候的点数要满足30点。这个点数的N和周期的N到底有没有具体关系,请说明下。


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  发帖心情 Post By:2021/3/16 15:00:21    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

 设置了多个参数来控制你其实用到的一些数值设置。
 以下代码可以参考使用下。大体上因为和你思路一致,你可以先校对下。我本地也继续测试看下。

INPUT:N(30,1,500,1),ss(1,1,100,1);//N是开仓条件里的点数设置,SS是下单手数
INPUT:M1(100,1,500,1),M2(10,1,500,1);//开仓后盈利M1个点回测M2个点止盈  
INPUT:M3(100,1,500,1);

dcd1:=c>o+N*MINDIFF;//最新价/收盘价 大于开盘价N个点 多头开仓
dcd2:=all(c>o,3);//连续三个周期阳线 多头开仓
开多1:buy(dcd1 and holding=0,ss,marketr);
开多2:buy(dcd2 and holding=0,ss,marketr);


kcd1:=c<o-N*MINDIFF;
kcd2:=all(c<o,3);
开空1:buyshort(kcd1 and holding=0,ss,marketr);
开空2:buyshort(kcd2 and holding=0,ss,marketr);


//开仓后遇到反向开仓条件则止损平仓
if holding>0 and (kcd1 or kcd2) then 多平仓1:sell(holding>0,holding,market);
if holding<0 and (dcd1 or dcd2) then 空平仓1:sellshort(holding>0,holding,market);


//移动止损部分 最高盈利M1点 回撤M2点时候平仓
DTZY:=(HHV(H,ENTERBARS+1)-AVGENTERPRICE)>=M1*MINDIFF and  (HHV(H,ENTERBARS+1)-CLOSE)>=M2*MINDIFF ;//开多以来最大盈利大于M1个点;当前从最高价点位置回落M2个点
KTZY:=(AVGENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS+1))>=M1*MINDIFF and  (CLOSE-LLV(L,ENTERBARS+1))>=M2*MINDIFF;

多平仓2:SELL(DTZY,holding,MARKETr);
空平仓2:SELLSHORT(KTZY,holding,MARKETr);


//亏损平仓。亏损M3点直接平仓

if OPENPROFIT/MULTIPLIER<=-100*MINDIFF then
begin
多平仓3:SELL(1,holding,MARKETr);
空平仓3:SELLSHORT(1,holding,MARKETr);   
end





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  发帖心情 Post By:2021/3/23 14:42:31    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

 都是跳的。我全部都是带了最小变动价位单位的。
kcd1:=c<o-N*MINDIFF;


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  发帖心情 Post By:2021/3/24 14:43:53    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

你贴下交易记录。这里的。

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
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  发帖心情 Post By:2021/3/24 15:40:15    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

 1.前面看错了压根没多仓。只是今老仓分行显示了而已。 交易记录里面自然也是没有开多记录的。我们多头显示是正数,空头显示是负数。 有些市场的今仓老仓是分开显示的。
2.
图表模型的机制初学者可能不太了解,我尝试说明下吧。

图表模型有自己的虚拟资金,虚拟持仓。然后根据代码逻辑产生信号,产生的信号由实际交易账号进行执行,这是一个单向过程。这个交易过程就相当于你跟随另一个人(图表模型的逻辑)的操作进行下单交易,但是你是不能反向影响你跟随的那个人的操作逻辑,你自己实际账号有一些盈亏的情况,是影响不到图表模型的逻辑的。

所以你要是有其他来源的下单,比如你上面那个盈利单。图表模型是不知道的。你这里程序化交易记录的单子 是昨晚5230的单子。这个单子是亏损的。你这个账号上的另一笔单子是盈利的,图表模型是不关心的,也无法关心的。 


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  发帖心情 Post By:2021/3/26 15:13:05    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

图表策略里面都是开平一手操作的。不存在不止一手的情况的,更不会同时持有多单和空单(图表模型内部机制不允许同时有多空仓,但是可以空仓情况下任意方向开仓)。 但是为什么你账号上会出现多单和多空同时持有情况呢。请参考15楼的说明,那个你先看下。重点的问题是:1. 图表模型不直接操作 实际账户,它 有自己的虚拟资金,虚拟持仓。 2.在1的基础上实际交易时候是一个跟随的动作逻辑。你账号当前情况不影响图表模型的操作。 无论你当前账户上持仓是盈亏怎样的,图表模型里的虚拟持仓没有达到需要止盈止损的情况,它是不会触发止盈止损信号的。

另外你上面代码你把虚拟持仓输出下:
持仓:holding;




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  发帖心情 Post By:2021/3/29 9:55:04    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

 1.就是把这句放到前面代码最后地方。这样能看到虚拟持仓的情况。这个是模型的虚拟持仓哦,不是你实际账号情况。
虚拟持仓能告诉你当前如果从头到尾按照图表模型的信号进行交易,当前应该是什么样的持仓状态。

2.“现在持仓问题,是不是每天都要登录,而我有时候没有登录造成的信号没连接上呢, 现在截图还是前面的白银不会止盈
如果是模拟账号,你可以手工全平重新开始。你前面那个一多一空,如果不是手工开的,那就是交易不连续造成的。中间有些信号没执行到 这样就导致出现一多一空了。


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  发帖心情 Post By:2021/3/29 10:30:38    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

 价格轴上右键-

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
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这个是不是没勾选。勾选下。


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 上期最近在维护。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=184960

你参考这里,申请下这个模拟。


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 你贴个图说明,我来看下。


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