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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 求组:收盘前最后一根k线出信号的问题

   

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主题：求组:收盘前最后一根k线出信号的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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 没发模拟你是指历史回测？还是实际用模拟账号交易测试不行？


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 代码没问题，是不是你没用固定轮询模式或者固定轮询间隔太大了？你这个至少应该1s的轮询。


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 那不行。这个提前多少秒必须固定轮询模式才行。
不过你可以尝试采用下面这种方式 在固定轮询下实现走完K下单：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=151891

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走完K只能这样了。但是这个下单是全部信号，任意K出信号 都提前N秒检测。

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 不行。这个是软件功能了，程序代码无法干涉的。 能随意控制的提前下单 只能固定轮询。

另外你现在其实只是说无法解决最后一个K出信号的问题是吗？比如最后一个K满足某个条件，但是因为下单是按照ref来判断的，所以这样导致最后一个K满足条件不能下单是吗？

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 可以考虑下面这种做法。对收盘K额外处理：

(ref(a,1) and not(time=CLOSETIME(0))) or (time=CLOSETIME(0) and a)

上面逻辑就是如果是收盘k,当前满足当前下单。否则就是次个K开盘下单。

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好像不用那么麻烦了，反过来改非收盘K下单的方式就行了。

ST:=TIME=113000;
XT:=TIME=150000;
TT1:=ST OR XT;
TT2:=TT1<>1;
TQ:=(TIME0-TIMETOT0(DYNAINFO(207))<=3) OR NOT(ISLASTBAR); //提前3秒
KDPK2：ref(KDPK,1)；//ref不能在if内部，所以这里单独拎出来。
IF TT2 THEN SELLSHORT(KDPK2 AND HOLDING<=0,手数,MARKETR),ORDERQUEUE;//非最后一个K，判断上一个K是否满足条件来实现固定轮询模式下的走完K下单。
IF TT1  AND TQ THEN SELLSHORT(KDPK AND HOLDING<=0,手数,MARKETR),ORDERQUEUE;//如果是最后一个K，则是在最后N秒 如果有信号则下单。
1.必须用固定轮询模式。
2.代码修改如上红色部分。这个意思就是注释里说明的。非收盘K下单这里是在固定轮询下采用ref 的方式，这个和走完K下单是一样的效果的。

3.收盘的2个K，最后3秒有信号就下单。不等K线走完。  不过虽然只有三秒，但是也可能闪烁。这个没办法避免。

这是目前最好的解决方式了。


[此贴子已经被作者于2021/3/9 14:02:41编辑过]

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固定轮询模式下，指令设置为限价然后 价格写open就是本周期开盘价下单了。

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 1.“出信号是变成第二天开盘价”你这里是指回测吧？
2.“如果加入提前下单，能变成今天收盘前3秒成交单吗” 会的。

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