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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 回测出来的收益率和最大回撤好像不对

   

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主题:回测出来的收益率和最大回撤好像不对

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  发帖心情 Post By:2021/1/12 18:55:50 [显示全部帖子]

看专业测试报告的资产曲线,有一个资产高点和资产低点

最大资产回撤是指资产高点到资产低点这个回撤

不仅仅是持仓净值,你可以理解净值是收盘计算,高低点是最高最低价计算


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  发帖心情 Post By:2021/1/13 15:48:00 [显示全部帖子]

这个是因为4月6号这几天都是没有交易的,软件回测最后一天是算在4月3号了

这就好比你回测如果回测到2050年,那么年化并不会把后面一段时间放进来作为时间来计算


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  发帖心情 Post By:2021/1/13 17:05:56 [显示全部帖子]

本地回测选择4月6号结束的话,强制平仓是在4月3号,是不会在4月7号的

你是不是时区改成北京时区然后测试了,用金字塔时区去测试不要改北京

[此贴子已经被作者于2021/1/13 17:08:24编辑过]

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  发帖心情 Post By:2021/1/13 17:33:48 [显示全部帖子]

是没有勾选严格使用时间段吧,把那里勾上呢,本地这边测试都是4月3号就强平不会走到4月7的

另外因为没有给出多少交易日,所以计算起来是有些麻烦,后续会给产品组说下把计算要用的提供下


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  发帖心情 Post By:2021/1/14 11:18:41 [显示全部帖子]

不勾选严格,会导致你在第一根k的时候能够使用到前面的数据

勾选严格后,你在第一根k的时候无法使用前面的数据

 

我们一般回测都是勾选严格的


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  发帖心情 Post By:2021/1/14 11:21:42 [显示全部帖子]

另外一点是目前因为字段里并没有给出自然日的具体数字,而计算机是有浮点误差存在的,你看到的1.23不是1.23而可能是1.228165

所以很多后面的计算你不能根据1.23区计算,而1.228165你是无法知道的这个只能在计算机内部获取到

 

综:这个问题已经记录在案了,一般来说对于小数位后面的误差不用在意,这边也已经和产品组提交这个问题了,有些用户是对这些很要求精确,我们也会考虑这个问题的


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  发帖心情 Post By:2021/1/14 11:30:30 [显示全部帖子]

另外119.12%

这里12是小树后两位

1.11912这样看12是小树后好多位了

 

你认为的小树位是靠近0点的,其实是因为算作了百分比后的结果,本质上你百分比的数字在计算机里都是小数参与计算


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  发帖心情 Post By:2021/1/14 13:58:44 [显示全部帖子]

回测报告没有说明你数据不够,电话我把

021-20339087


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  发帖心情 Post By:2021/1/14 14:06:20 [显示全部帖子]

严格使用时段,你无法使用前面的数据,比如你回测只有100天,你要计算一个200天均线那么计算不到自然就没结果了

不严格使用,你只有100天数据,但是可以使用到回测开始日期前面的数据了那么200天均线就能够取到

 

之所以让你使用严格就是,不希望用户把精力花在这种区分上,因为大部分都是直接是严格使用时段的,就比如你从1月1号开始回测那么就严格只能取到1月1号数据

这样也可以和图表上去能够做到对应,不建议老是去搞清楚这种区别,因为大多数你没有必要知道很清楚。

 

另外你自己看净利润,和收益率,他们同样是不一样的

有一个叫四舍五入的你应该理解,计算出的数字要给出来时候都不会放那么多小数,那么后面的误差随着你其他计算的增加那么就会增加


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