欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 回测出来的收益率和最大回撤好像不对

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有4960人关注过本帖树形打印复制链接

主题：回测出来的收益率和最大回撤好像不对
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回测出来的收益率和最大回撤好像不对  发帖心情 Post By：2021/1/12 16:41:22 [显示全部帖子]

我回测 用软件自带的交易系统-图表交易系统-简单指标策略-简单MA均线指标策略回测。
日线，橡胶连续，价格复权，均线参数A=1,B=60.
测试时间段填2020/1/6-2020/4/6，旁边的”严格使用时间段数据测试“不勾选，全部资金投入。
交易费用里保证金率设为100%，合约单位10。开平费用和滑价都设为0。
市场模型里每只品种投入100万。
回测结果如下图：

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：11.png
图片点击可在新窗口打开查看

最大回撤发生在下图方框处：

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：12.png
图片点击可在新窗口打开查看

最大回撤发生时间：2020/2/21

我手工算了一下做空6手后在2020/2/4，资产应该为1110520，然后在2020/2/21时资产应该为1062940，也就说最大回撤应该为4.3%
同时年化收益率，在2020/4/7强制平仓时资产为1211260，除以100万初始本金=1.21126，测试时段一共是91个自然日。所以年收益率=1.21126^(365/91)=2.16倍，也就是116%
总之，年化收益率和最大回撤都与测试报告中的不同啊。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（banzhuan）1、资产回撤指策略资产(权益)曲线出...  发帖心情 Post By：2021/1/12 17:14:14 [显示全部帖子]

从下图也看得出最大回撤只有5%的样子

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：21.png
图片点击可在新窗口打开查看
也就是说资金曲线图是对的，但报告中数字是错的。
我就是按照你说的公式算的，的确不是报告中的结果
专业报告，上传时提示类型不正确，无法上传，还是截图吗？下图

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：22.png
图片点击可在新窗口打开查看

哦 我说的是年化收益率和最大资产回撤幅度，不是最大资产回撤。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（banzhuan）专业报告中可以查到最大回撤的时间...  发帖心情 Post By：2021/1/12 17:34:46 [显示全部帖子]

普通报告也有最大回撤发生时间，额 上传专业报告：

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（banzhuan）晚点看了测试报告后回复您  发帖心情 Post By：2021/1/12 17:44:54 [显示全部帖子]

没关系 明天回复也行

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（banzhuan）年化收益率 = （1+ 21.13%）^ (365...  发帖心情 Post By：2021/1/13 12:06:09 [显示全部帖子]

最大回撤幅度我明白了。
不过收益率，回测报告=119.59%，而按你的算法=119.5，还是相差一点。电脑按公式机械计算应该0误差才对啊。
另，你的“21.13%”处是四舍五入，我保留了10位小数=1.2112600000，按89天算年化收益率应该=119.4657557，还是相差一点。
还有，我用WPS（excel也一样）的函数DATEDIF测2020/1/6-2020/4/6的天数是91天，不是89天啊，这样算下来就更误差了，如图

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：30.png
图片点击可在新窗口打开查看
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（banzhuan）展示的收益率和年化收益都只保留的...  发帖心情 Post By：2021/1/13 14:15:51 [显示全部帖子]

那天数呢？从2020/1/6-2020/4/6应该是91天 而不是89天呀，如11楼图。这个天数应该是个精确数了呀 不牵扯尾差。

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（banzhuan）本地跟踪了下，该计算公式是有些异...  发帖心情 Post By：2021/1/13 14:47:56 [显示全部帖子]

最好是年化收益率的整个公式都核定一下，尾差和天数两个问题都核定一下，我觉得尾差造成的误差不会这么大，所以可能除了天数，其他方面还有问题

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（yukizzc）这个是因为4月6号这几天都是没有交易...  发帖心情 Post By：2021/1/13 17:00:08 [显示全部帖子]

我用WPS的DATEDIF函数算了下2020/1/6-2020/4/3 应该是88天，也不是89天啊。。。如下图

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：1.png
图片点击可在新窗口打开查看

另，4/6日不是交易日，那么我看到回测报告里就是在4/7日收盘才强制平仓结束测试的呀。
那么末尾应该算到4/3日还是4/7日呢，感觉没有统一。如图

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：2.png
图片点击可在新窗口打开查看
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（yukizzc）本地回测选择4月6号结束的话，强制平...  发帖心情 Post By：2021/1/13 17:25:46 [显示全部帖子]

我查看了 是金字塔时间呀，回测报告是4/7日强制平仓。如图

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：3.png
图片点击可在新窗口打开查看

另外，到4/3日是88天 不是89天啊
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（yukizzc）是没有勾选严格使用时间段吧，把那里...  发帖心情 Post By：2021/1/13 17:40:56 [显示全部帖子]

勾选严格使用时间段后，2020/1/6-2020/4/6，回测报告明细一片空白。
勾选后好像是不借用之前的走势形成均线了，要从2020/1/6日往后走出了60根K线才第一次有60日均线。
而且就是要借用之前走势形成均线才是正确的呀，也就是不勾选严格使用时间段才是正确的回测。

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：4.png
图片点击可在新窗口打开查看
 回到顶部
总数 14 1 2 下一页
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.35938 秒, 7 次数据查询