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主题:2个策略加载在多个品种上

帅哥哟,离线,有人找我吗?
drliang680
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2个策略加载在多个品种上  发帖心情 Post By:2020/12/16 19:12:02    Post IP:123.122.152.17[显示全部帖子]

你好!2个策略加载在多个品种上,每个策略在每个品种上只开1手。区别是1个策略的周期较短,频繁操作,另外1个策略的周期较长,操作不频繁。但是有个问题,这2个策略的开平仓语句是这样写的:

开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,MARKETR);         
平多:SELL(PD and holding>0,'',MARKETR);                       
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,MARKETR);     
平空:SELLSHORT(PK and holding<0,'',MARKETR);      

这样一来,短周期的策略开仓后,这个品种的holding就不是0了,而是1了。长周期的策略就开不了仓了。请问该如何处理?谢谢!

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drliang680
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  发帖心情 Post By:2020/12/17 14:35:51    Post IP:51.89.192.130[显示全部帖子]

如果是后台程序化,这么写:

TBUY(kd and TBUYHOLDING(1)=0,1,MKT,0,0,'','');
TSELL(pd and TBUYHOLDING(1)>0,TBUYHOLDING(1),MKT,0,0,'','');
TBUYSHORT(kk and TSELLHOLDING(1)=0,1,MKT,0,0,'','');
TSELLSHORT(pk and TSELLHOLDING(1)>0,TSELLHOLDING(1),MKT,0,0,'','');

会有冲突吗?


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drliang680
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  发帖心情 Post By:2020/12/17 15:06:50    Post IP:51.89.192.130[显示全部帖子]

也就是说在一个资金账号下,如果是后台程序化,这个问题是无法解决的?

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drliang680
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  发帖心情 Post By:2020/12/17 15:18:35    Post IP:51.89.192.130[显示全部帖子]

我现在用的就是后台程序化,请问自行用全局变量记录本策略的开平仓如何实现?

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drliang680
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  发帖心情 Post By:2020/12/17 15:33:27    Post IP:123.122.152.17[显示全部帖子]

我的后台程序化很简单:

kd:=XXX;
pd:=XXX;
kk:=XXX;
pk:=XXX;
TBUY(kd and TBUYHOLDING(1)=0,1,MKT,0,0,'','');
TSELL(pd and TBUYHOLDING(1)>0,TBUYHOLDING(1),MKT,0,0,'','');
TBUYSHORT(kk and TSELLHOLDING(1)=0,1,MKT,0,0,'','');
TSELLSHORT(pk and TSELLHOLDING(1)>0,TSELLHOLDING(1),MKT,0,0,'','');

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