主题：[讨论]关于减少滑点问题

如果是市价指令，本身的特点就是保证成交速度无法控制滑点。

你可以用限价指令处理。限价指令都是有利滑点

 level2 对这个应该对成交没啥影响的吧，只是多了几档行情数据这种。 除非说你根据多档行情 在策略上做调整，但是这个就不好说了。

 这个不行。至少在下单函数上无法直接实现。

但是可以这样做。你是走完K模式。如果要实现这个，就只能改成固定轮询模式。

在实盘上：

我们假设你开仓条件是A，走完K模式

原先是当前K满足A，次周期开始就开仓。

现在改成固定轮询模式：

buy(ref(a,1),1,LIMITr,O-2*MINDIFF)；

这样就相当于在满足A的那个K之后的 新K上直接按照新K的O-2*MINDIFF 限价下单。这是常用的固定轮询下实现走完K的方式。

只是这样改是适应了实际交易时候情况。 历史回测就没有照顾到了。因为历史回测其实是相当于走完K模式的。

 1.因为是调用上一个K的判断结果。所以就还好。但是如果有什么跨周期调用之类的，闪烁可能就无法避免。所以总体影响还是存在的。

2.“我回测用market指令回测，这样改之后，实盘过程中，是不是比用market回测的理论数据要优2跳？？”

上面那样改 其实没办法在回测里体现 和实盘中一致的思路的。

回测里用上面那个代码 下单位置变成了满足条件A后面的第二个K的位置。因为回测相当于走完K的嘛。

总之你这个思路是没办法兼顾回测和实盘交易的。而且因为改了交易模式，也可能带来一些未知影响，总体上建议你自行斟酌这个影响吧。 

 试着把平仓语句写在前面：

input:ZS(0.009,0.001,0.02,0.001),CW(10,2,100,1);
MA2:MA(C,10);
MA3:=MA(C,60);

DZS:=(avgenterprice-c)>avgenterprice*ZS;
KZS:=(c-avgenterprice)>avgenterprice*ZS;
IF REF(DZS,1) AND HOLDING>0 THEN BEGIN
 SELL(1,0,LIMITR,O);
END

IF REF(KZS,1) AND HOLDING<0 THEN BEGIN
 SELLSHORT(1,0,LIMITR,O);
END


bcond:cross(ma2,ma3);
scond:cross(ma3,ma2);
SELLSHORT(REF(BCOND,1)AND HOLDING<0,0,LIMITR,O);
BUY(REF(BCOND,1) AND HOLDING=0,CW%,LIMITR,O);
SELL(REF(SCOND,1) AND HOLDING>0,0,LIMITR,O);
BUYSHORT(REF(SCOND,1) AND HOLDING=0,CW%,LIMITR,O);

 你输出看下持仓均价 然后看下计算结果。

你止损不就是

KZS:=(c-avgenterprice)>avgenterprice*ZS;

看这个条件的嘛。

你是以开盘价开仓的，你要看下开仓开的开盘价 和现在这个K的收盘价直接的价格是否已经触发了条件。

 重新调整了下。做的调整是加了一个对avgenterprice<>0的判断。因为没有持仓时候，avgenterprice等于0，会导致KZS 恒满足，从而出现错误的判断结果了。多头时候体现不出来，因为会减出来一个负值，不影响判断。

input:ZS(0.009,0.001,0.02,0.001),CW(10,2,100,1);
MA2:MA(C,10);
MA3:=MA(C,60);

bcond:cross(ma2,ma3);
scond:cross(ma3,ma2);
SELLSHORT(REF(BCOND,1)AND HOLDING<0,0,LIMITR,O);
BUY(REF(BCOND,1) AND HOLDING=0,CW%,LIMITR,O);
SELL(REF(SCOND,1) AND HOLDING>0,0,LIMITR,O);
BUYSHORT(REF(SCOND,1) AND HOLDING=0,CW%,LIMITR,O);

DZS:=(avgenterprice-c)>avgenterprice*ZS;
KZS:(c-avgenterprice)>avgenterprice*ZS;

IF REF(DZS and avgenterprice<>0,1) AND HOLDING>0 THEN BEGIN
 SELL(1,0,LIMITR,O);
END

IF REF(KZS and avgenterprice<>0 ,1) AND HOLDING<0 THEN BEGIN
 SELLSHORT(1,0,LIMITR,O);
END