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上面的这段代码实现不了的。循环里面的信号虽然可以在同一个K的同一个下单语句下出多个，但实际交易时候只会下一次，其他信号直接被忽略掉的。目前只有后台程序化才能在同一个K内在同一个下单语句上执行多次下单。

你不要参考上面那个代码，你直接回退一步提出你的原始需求，从你原始需求出发思路解决方案。

1.那你这个最多限制五次是怎么限制的。同一个交易日限制五次？日内收盘时候是否需要清仓？不清仓的话，可能影响次日开仓加仓逻辑的。

2.没办法分别止损的。只能根据持仓均价去止损平仓。上面那个代码里面的方式只能体现思路，不能实际奏效。

1.循环不能实现限制开仓次数的，还额外消耗不必要的资源消耗。原因很简单，上面那个循环每次执行都是在一个K上的。它不是跨K线的。如果是一个完整的策略，这个循环的结果就是在一个K上出五个信号。而且这五个信号，仅仅能执行一个。

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限制交易次数只能用全局变量去控制，但是每次限制次数达到了，你如果不选择时机进行重置，那么这个策略后续就没有信号了。也就是下面这个例子里的做法，这个是日内限制次数的，也可以拓展下的。比如在全部止损完成之后，重新运行开仓。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=173541&page=2

2.这个真没有办法。数组也不行，逻辑太复杂，需要考虑的情况太多了。很难有个稳健的解决方式。这个问题很早就有人提过的，当时也尝试过，最后发现是个爬不出来的坑。主要是我们的数值目前其实只能做些简单的需求，复杂的都只能pass.

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