有关在同样条件下历史回测时结果不同的问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

你之前说：如果是均线，可以用过去四周的周线价格+当前小周期价格计算，来替代直接调用大周期的五日均线。

我按照你的思路来进行改变代码了：

新建MM指标：

M2:CLOSE;

CC:REF(ma(c,4),1);

DD:REF(ma(c,9),1);

EE:REF(ma(c,19),1);

--------------------------------------------------------

II:="MM.M2#MIN5";

CCC:="MM.CC#WEEK";

CCCC:=(CCC*4+ii)/5;//引用的5周线

DDD:="MM.DD#WEEK";

DDDD:=(DDD*9+ii)/10;//引用的10周线

EEE:="MM.CC#DAY";

EEEE:=(EEE*4+ii)/5;//引用的5日线

FFF:="MM.DD#DAY";

FFFF:=(FFF*9+ii)/10;//引用的10日线

GGG:="MM.EE#DAY";

GGGG:=(GGG*19+ii)/20;//引用的20日线

AAA:= ii>CCCC AND ii>DDDD AND ii>EEEE AND ii>FFFF AND ii>GGGG ;

//收盘价大于5周线、10周线、5日线、10日线、20日线

BBB:=ii<CCCC AND ii<DDDD AND ii<EEEE AND ii<FFFF AND ii<GGGG ;

//收盘价大于5周线、10周线、5日线、10日线、20日线

A:=C>MA(C,5) AND C>MA(C,10) AND C>MA(C,20) ;

B:=C<MA(C,5) AND C<MA(C,10) AND C<MA(C,20) ;

IF A AND AAA THEN BUY(HOLDING=0,35%,MARKET),PERTRADER;//无持仓返回0

IF B AND BBB THEN BUYSHORT(HOLDING=0,35%,MARKET),PERTRADER;//无持仓返回0

IF C<MA(C,10) THEN SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);//多仓返回正数

IF C>MA(C,10) THEN SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);//空仓返回负数

然后我加载到60分钟K线进行多期货品种回测，然后把以上的II:="MM.M2#MIN5";进行改变，在其他所有条件都一模一样时，其具体结果如下：

当为II:="MM.M2#MIN5"，其总收益率为52.96%

当为II:="MM.M2#MIN15"，其总收益率为54.56%

当为II:="MM.M2#MIN30"，其总收益率为52.96%

当为II:="MM.M2#MIN60"，其总收益率为52.96%

然后我加载到2小时K线进行多期货品种回测，然后把以上的II:="MM.M2#MIN5";进行改变，在其他所有条件都一模一样时，其具体结果如下：

当为II:="MM.M2#MIN5"，其总收益率为112.67%

当为II:="MM.M2#MIN15"，其总收益率为116.24%

当为II:="MM.M2#MIN30"，其总收益率为112.67%

当为II:="MM.M2#MIN60"，其总收益率为96.79%

本来按照正常情况的话，引用的都是小级别K线的收盘价，照道理来说，它们的回测结果应该是完全一样的，

可在其他所有条件都一模一样时进行回测时，为什么有些情况的结果会不一样呢？深层次原因在哪里呢？

只加载到2小时K线进行回测。

加载到2小时K线进行多期货品种回测，然后把以上的II:="MM.M2#MIN5";进行改变，在其他所有条件都一模一样时，其具体结果如下：

当为II:="MM.M2#MIN5"，其总收益率为112.67%

当为II:="MM.M2#MIN15"，其总收益率为116.24%

当为II:="MM.M2#MIN30"，其总收益率为112.67%

当为II:="MM.M2#MIN60"，其总收益率为96.79%

为何会不一样呢？？小级别k线的收盘价应该都是一样的吧

不管是用15分还是30分钟

我指的是在加载在同一个级别K线中，然后改变小级别k线的周期，结果却有些不同，是这个意思。

明白了，原来是K线划分导致的。

当为II:="MM.M2#MIN5"，其总收益率为112.67%

当为II:="MM.M2#MIN15"，其总收益率为116.24%

当为II:="MM.M2#MIN30"，其总收益率为112.67%

那其中改为min15分时怎么有点略微差别呢？

照道理如你所说应该三者是一样的吧？不过差别不大，可以忽略

那其中改为min15分时怎么有点略微差别呢？

加载到60分钟k线，也是min15的情况有点不一样？为什么呢

[此贴子已经被作者于2020/11/30 15:23:03编辑过]

信号还可以吧，你就随机选几个吧。看结果怎么样

我选了十几个品种，然后2016年到2020年左右，复权是系统默认

我这里信号挺多的

你数据下载了吗？

我是加载到指数合约里的

当为II:="MM.M2#MIN5"，其总收益率为52.96%

当为II:="MM.M2#MIN15"，其总收益率为54.56%

当为II:="MM.M2#MIN30"，其总收益率为52.96%

我昨天说了min5和min30的结果是一样的呢

只有min15时才有点差别，你看看min15的结果多少？

麻烦老师了

主题：有关在同样条件下历史回测时结果不同的问题