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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 有关在同样条件下历史回测时结果不同的问题

   

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主题:有关在同样条件下历史回测时结果不同的问题

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  发帖心情 Post By:2020/11/30 9:42:28    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

你对比的是60分钟周期和2小时周期的回测结果吗?这个周期不一样,没理由回测结果一致的啊。除非你交易不涉及当前周期的任何数据,否则肯定不会一致的呀。

A:=C>MA(C,5) AND C>MA(C,10) AND C>MA(C,20) ;
B:=C<MA(C,5) AND C<MA(C,10)  AND C<MA(C,20) ;

这2个条件都是直接和本周期数据挂钩的。


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  发帖心情 Post By:2020/11/30 10:59:13    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

 我知道你的意思了, 你是说大引小的情况下这四个值应该是一样的是吧?

先指出一个问题,这个涉及到K线划分的问题,前三个正常就是一样的,但是小时线那个,II:="MM.M2#MIN60" 。在11:30结束的那个K上,调用到的价格是不一样,这个不好解释,先搁置下,先给你解决方案。  这个用STKINDI('','MM.M2',0,21,60); 替换下即可。

然后你再检查下回测的设置,我本地也试下 等下给你截图看下。



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  发帖心情 Post By:2020/11/30 15:50:05    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

 你回测的品种,交易时段,是否复权说明下,我试下。但是你这个策略这个信号非常少,你确定OK的吗?


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  发帖心情 Post By:2020/11/30 16:40:32    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

 
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就一个信号,只开,也没有平仓信号。


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  发帖心情 Post By:2020/12/1 9:03:52    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

2个调用的不一样:

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信号完全一样:

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图表上的信号完全一样,回测也会是一样的。我这里限制了开始时间来保持测试时间段是一致的。


你回测时候把这个单独设置下,确保一致:

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[此贴子已经被作者于2020/12/1 9:05:13编辑过]


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  发帖心情 Post By:2020/12/1 9:53:54    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

还是一样的啊。

三个周期都是一样的。你导出2个不一样回测结果的回测报告,发上来,。



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  发帖心情 Post By:2020/12/1 16:43:17    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]




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是这个位置调用到的数据突然不一样导致的。这个我们回头去核查下。


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