有关优化策略模型的问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

为了提高程序化运行效率，少占用电脑内存，使用金字塔的自定义数据功能来加强改善跨周期引用指标的效率。

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我想优化我的策略，能否帮我在策略思路不变的情况下让它最精简呢？

代码如下：

新建MM指标：

M1:MA(C,5);

M2:CLOSE;

M3:MA(C,10);

M4:MA(C,20);

--------------------------------------------------------------

MA5:MA(CLOSE,5);

MA10:MA(CLOSE,10);

MA20:MA(CLOSE,20);

MA30:MA(CLOSE,30);

MA60:MA(CLOSE,60);

MA120:MA(CLOSE,120)COLOR0000FF;

MA1:="MM.M1#WEEK";

MA2:="MM.M2#WEEK";

MA3:="MM.M3#WEEK";//调用周线的均线指标

MAA1:="MM.M1#DAY";

MAA2:="MM.M2#DAY";

MAA3:="MM.M3#DAY";

MAA4:="MM.M4#DAY";//调用日线的均线指标

AA:=MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4;

BB:=MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4;

A:=C>MA(C,5) AND C>MA(C,10) AND C>MA(C,20) ;

B:=C<MA(C,5) AND C<MA(C,10) AND C<MA(C,20) ;

IF MA2>MA1 AND MA2>MA3 AND A AND AA THEN BUY(HOLDING=0,35%,MARKET),PERTRADER;

IF MA2<MA1 AND MA2<MA3 AND B AND BB THEN BUYSHORT(HOLDING=0,35%,MARKET),PERTRADER;

IF C<=MA(C,10)-5*MINDIFF THEN SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);

IF C>=MA(C,10)+5*MINDIFF THEN SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);

你刚才说的引用5周线时可以以用过去四周的周线价格+当前小周期价格计算，来替代直接调用大周期的五日均线。

这样思路是很好，起码回测会接近实际。

但是你看到我还有引用10周线和20日线这些数据，如果都用你说的这思路来修改，

会不会导致软件运行变得非常沉重，占用大量内存呢？

好的，那那其他引用日线中的5日线，10日线和20日线也这样改变了。

代码是不是ref（c，1）呢

MA1:="MM.M1#WEEK"; 你这个是4周均线的价格吧，这个均线价格是最近四周(包括本周的收盘价)的收盘价想加除以4得来的。这样还是会把最近那周的收盘价算进去，这样不行吧。

要用（ref(c,4)+ref(c,3)+ref(c,2)+ref(c,1)+小周期的c）/5来得到实时变动的5周线吧？？

AA:=MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4;

BB:=MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4;

如果把这两个AA和BB当但MM指标里，

那在主策略编辑部里引用他们要怎么写的

老师你上次说：

唯一我觉得可以优化的地方是这里：

AA:=MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4;

BB:=MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4;

因为这几个变量（MAA1...MAA4）都是一个周期下的。这个判断完全可以放到上面被调用的那个指标里。然后你只需要调用AA,BB就行了。

然后我按照你的思路进行修改，具体如下：

新建MM被引用指标：

M1:MA(C,5);

M2:CLOSE;

M3:MA(C,10);

M4:MA(C,20);

AA:M2>M1 AND M2>M3 AND M2>M4;

BB:M2<M1 AND M2<M3 AND M2<M4;

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主策略编辑框里：

AAA:="MM.AA#DAY";

BBB:="MM.BB#DAY";

然后在其他条件都完全一样的前提下进行历史回测，

发现结果不一样了。请问我这样编写是正确的吗

[此贴子已经被作者于2020/11/28 11:44:57编辑过]

主题：有关优化策略模型的问题