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yzg512999

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有关程序化交易问题 发帖心情

Post By：2020/11/20 15:11:31 Post IP：112.17.237.162[显示全部帖子]

一、策略代码中平仓条件为C<=MA(C,10)-5*MINDIFF时，在历史回测时，是不是只能以最终的收盘价即走完的K线最终收盘价来计算？

二、策略代码中平仓条件为C<=MA(C,10)-5*MINDIFF时，在实盘实时程序化交易时，选择固定轮询模式后，当满足平仓条件时，就可以不用在K线走完之前就直接委托平仓吧？

三、在实盘实时运行程序化交易时，引用周线收盘价时，在这周期间的周线收盘价的实时变动可以被捕捉到吧？

yzg512999

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Post By：2020/11/20 16:45:46 Post IP：112.14.85.157[显示全部帖子]

反过来在历史回测时，大周期K线调用小周期K线却不会存在未来吧。比如加载到周线图中，引用2小时K线的收盘价数据，

原因是什么呢？

是因为一周中有多根2小时K线，每根K线都有其自己的收盘价，所以不会存在未来？

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主题：有关程序化交易问题