主题：关于套利

请教 套利合约 设定完以后，后台的套利策略运行时，需要选择监控品种。此时，是选择加载套利合约，还是加载套利的两个本身的商品合约？比如新建一个豆粕菜粕合约，运行后台策略时，监控品种是选豆粕，菜粕，还是选“豆粕菜粕套利合约”？

ok,那么就是说，监控的可以是套利合约，这样就不用写CALLSTOCK了，是吧？下单是针对的套利品种，而不是套利合约。

另外，我想问下，一般用CALLstock函数，后台运算时，一般会取多少根来运算？因为如果加载套利合约，那么系统可以选择加载的K线数量，如果用CALLSTOCK，那么系统默认是加载多少根来计算？

 “ok,那么就是说，监控的可以是套利合约，这样就不用写CALLSTOCK了，是吧？下单是针对的套利品种，而不是套利合约。

那请问，引用跨周期指标，比如stkindi这个函数，一般在后台运行，这个指标比如是需要一定数量K线计算的，那么系统会默认取多少根？

我问的是后台，不加载图表的情况。另外，如果是时间对齐，那么大周期引用小周期，比如日线策略引用小周期指标，是否会因此导致计算量超大？比如日线级别用了500跟日线，里面引用5分钟的周期的指标，是否就会导致计算量超大？因为500天的5分钟，要几千跟线了。